PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMW с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMW с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 3.23%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSMW и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

BSMW

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.28%
6 месяцев
1.64%
1 год
6.54%
3 года*
3.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и SOXQ

2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		1.28%3.42%-0.35%7.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%42.54%

Correlation

The correlation between BSMW and SOXQ is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

0.02

Сравнение распределения секторов BSMW и SOXQ

Секторы
BSMW
SOXQ

Финансовые услуги

1.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Технологии

0.1%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMW
1.7%
SOXQ
0.0%

Потребительский циклический сектор

BSMW
0.3%
SOXQ

-

Технологии

BSMW
0.1%
SOXQ
100.0%

Сырьевые материалы

BSMW

-

SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSMW

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSMW

-

SOXQ

-

Энергетика

BSMW

-

SOXQ

-

Здравоохранение

BSMW

-

SOXQ

-

Промышленность

BSMW

-

SOXQ

-

Недвижимость

BSMW

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSMW

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSMW:
BSMW с XLEBSMW с BESFBSMW с MRALBSMW с CRWLBSMW с RSPGBSMW с WEEIBSMW с MLPA
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSMW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMWSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
5.11

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
5.02

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.69

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

11.08

-8.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

42.47

-35.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMW vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMWSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

5.11

-2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.96

-0.27

Просадки

Сравнение просадок BSMW и SOXQ

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMWSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-46.01%

+38.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-15.59%

+12.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-39.36%

+32.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-12.95%

+11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

4.06%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.92%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMWSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

13.55%

-12.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

26.81%

-24.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

33.80%

-30.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

36.38%

-31.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

36.38%

-31.38%

Сравнение комиссий BSMW и SOXQ

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и SOXQ

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF		3.20%3.24%3.48%2.36%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BSMW and SOXQ have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to BSMW (0.92%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 3.23% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 3.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор