PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSMW с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSMW и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMW показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 42.58%.


BSMW

1 день
0.11%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.93%
3 года*
3.20%
5 лет*
10 лет*

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMW и GSG


2026 (YTD)202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
1.30%3.42%-0.35%7.00%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
42.58%5.93%8.52%-2.67%

Correlation

The correlation between BSMW and GSG is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2023 г.

-0.13

Over the past year, the inverse relationship between BSMW and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.13 to -0.33, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

BSMW vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BSMW
Ранг доходности на риск BSMW: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMW: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMW: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMW: 4646
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMW c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BSMWGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

5.47

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.39

-6.86

BSMW vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMW на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMW и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BSMWGSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.26

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

-0.09

+0.78

Просадки

Сравнение просадок BSMW и GSG

Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSMWGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.57%

-89.62%

+82.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-9.46%

+6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.34%

-14.94%

+7.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-56.95%

+55.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-63.71%

+61.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.59%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMW и GSG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.93%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.65%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSMWGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.65%

-6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

20.42%

-18.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.82%

22.95%

-20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

22.61%

-17.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

22.03%

-17.03%

Сравнение комиссий BSMW и GSG

BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMW и GSG

Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023
BSMW
Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF
3.20%3.24%3.48%2.36%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BSMW and GSG have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to BSMW (0.93%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs GSG's -89.62%.

On 3-year performance, GSG leads with 19.31% vs 3.20% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GSG has performed better with a 19.31% return vs 3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

BSMW has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for GSG.

BSMW is categorized as Municipal Bonds, while GSG is Commodities. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.75% for GSG.

BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMW и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор