Сравнение BSMW с DBA
BSMW (Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - BSMW is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMW returned 2.91%/yr vs 12.17%/yr for DBA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BSMW charges 0.18%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности BSMW и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMW показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 5.49%.
BSMW
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 6.25%
- 3 года*
- 2.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.95%
- 1 год
- 6.95%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 11.34%
- 10 лет*
- 3.70%
Сравнение доходности по годам BSMW и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 1.59% | 3.42% | -0.35% | 7.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.49% | -0.56% | 33.45% | 7.42% |
Correlation
The correlation between BSMW and DBA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between BSMW and DBA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMW vs. DBA — Ранг доходности на риск
BSMW
DBA
Сравнение BSMW c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMW | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 0.80 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.59 | 1.74 | +4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMW и DBA
Максимальная просадка BSMW за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMW и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMW | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.57% | -67.97% | +60.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -8.67% | +5.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.34% | -12.36% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -25.74% | +25.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.71% | -41.05% | +39.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 4.00% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMW и DBA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF (BSMW) составляет 0.40%, в то время как у Invesco DB Agriculture Fund (DBA) волатильность равна 3.02%. Это указывает на то, что BSMW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMW | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 3.02% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.95% | 6.76% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68% | 10.63% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 13.94% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.96% | 13.05% | -8.09% |
Сравнение комиссий BSMW и DBA
BSMW берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMW и DBA
Дивидендная доходность BSMW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DBA в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMW Invesco BulletShares 2032 Municipal Bond ETF | 3.19% | 3.24% | 3.48% | 2.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.39% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
BSMW and DBA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBA has higher volatility (3.02%) compared to BSMW (0.40%). In terms of maximum drawdown, BSMW dropped -7.57% vs DBA's -67.97%.
On 3-year performance, DBA leads with 12.17% vs 2.91% for BSMW. On fees, BSMW is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMW has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DBA has performed better with a 12.17% return vs 2.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMW is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.88% for DBA.
DBA has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 3.19% for BSMW.
BSMW is categorized as Municipal Bonds, while DBA is Agricultural Commodities. BSMW tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2032 Index, while DBA tracks DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. Their fees differ too: 0.18% for BSMW and 0.88% for DBA.
BSMW currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMW и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор