Сравнение BSMV с USCI
BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and USCI (United States Commodity Index Fund) are both exchange-traded funds - BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while USCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity (TR). Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 2.68%/yr vs 19.78%/yr for USCI. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BSMV charges 0.18%/yr vs 1.03%/yr for USCI.
Доходность
Сравнение доходности BSMV и USCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMV показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у USCI с доходностью 19.39%.
BSMV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 19.39%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 27.31%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам BSMV и USCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.59% | 4.03% | -0.28% | 6.99% | -15.32% | 0.76% |
USCI United States Commodity Index Fund | 19.39% | 17.63% | 17.24% | -0.00% | 29.47% | 10.70% |
Correlation
The correlation between BSMV and USCI is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | -0.03 |
Over the past year, the inverse relationship between BSMV and USCI has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMV vs. USCI — Ранг доходности на риск
BSMV
USCI
Сравнение BSMV c USCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и United States Commodity Index Fund (USCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMV | USCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.45 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 8.98 | -3.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMV и USCI
Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что меньше максимальной просадки USCI в -66.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и USCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMV | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.68% | -66.41% | +45.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -11.19% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -12.01% | +5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -9.77% | +4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -29.42% | +19.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.05% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMV и USCI
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.65%, в то время как у United States Commodity Index Fund (USCI) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMV | USCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 3.83% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 14.14% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 16.64% | -14.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 18.37% | -12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 15.85% | -10.20% |
Сравнение комиссий BSMV и USCI
BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USCI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMV и USCI
Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как USCI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% |
USCI United States Commodity Index Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMV and USCI have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USCI has higher volatility (3.83%) compared to BSMV (0.65%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs USCI's -66.41%.
On 3-year performance, USCI leads with 19.78% vs 2.68% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USCI has performed better with a 19.78% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.03% for USCI.
BSMV has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.00% for USCI.
BSMV is categorized as Municipal Bonds, while USCI is Commodities. BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while USCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity (TR). They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 1.03% for USCI.
BSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMV и USCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор