PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMV с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMV с FAAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. BSMV is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 3.00%/yr vs 11.68%/yr for FAAR. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMV charges 0.18%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.

Доходность

Сравнение доходности BSMV и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 25.13%.

BSMV

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.70%
3 года*
3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.49%
С начала года
25.13%
6 месяцев
21.92%
1 год
40.27%
3 года*
11.68%
5 лет*
7.97%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMV и FAAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.78%4.03%-0.28%6.99%-15.32%0.66%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		25.13%8.07%5.97%-5.63%10.15%3.99%

Correlation

The correlation between BSMV and FAAR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between BSMV and FAAR has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.29, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BSMV и FAAR

Секторы
BSMV
FAAR

Финансовые услуги

3.5%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMV
3.5%
FAAR
100.0%

Потребительский циклический сектор

BSMV
0.0%
FAAR

-

Сырьевые материалы

BSMV

-

FAAR

-

Коммуникационные услуги

BSMV

-

FAAR

-

Потребительский защитный сектор

BSMV

-

FAAR

-

Энергетика

BSMV

-

FAAR

-

Здравоохранение

BSMV

-

FAAR

-

Промышленность

BSMV

-

FAAR

-

Недвижимость

BSMV

-

FAAR

-

Технологии

BSMV

-

FAAR

-

Коммунальные услуги

BSMV

-

FAAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMTBSMV с COMB
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с FUTYFAAR с ETH-USDFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Доходность на риск

BSMV vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMV c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMVFAARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
3.00

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
4.18

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.51

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

8.35

-6.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

23.34

-17.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMV vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAAR равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMV и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMVFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

3.00

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.44

-0.63

Просадки

Сравнение просадок BSMV и FAAR

Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что больше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и FAAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMVFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.68%

-18.03%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-4.85%

+2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-11.54%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-1.57%

-3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-7.84%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

1.73%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMV и FAAR

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.82%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMVFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

2.36%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

9.70%

-7.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

13.49%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

13.01%

-7.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

11.51%

-5.82%

Сравнение комиссий BSMV и FAAR

BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMV и FAAR

Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности FAAR в 9.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.20%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Часто задаваемые вопросы

BSMV and FAAR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAAR has higher volatility (2.36%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs FAAR's -18.03%.

On 3-year performance, FAAR leads with 11.68% vs 3.00% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAAR has performed better with a 11.68% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.

FAAR has the higher dividend yield at 9.20%, compared with 2.90% for BSMV.

BSMV is categorized as Municipal Bonds, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 0.95% for FAAR.

FAAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMV и FAAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор