- ISIN
- US46138J4114
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $184M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BSMV — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) показал доход в 0.68% с начала года и 5.82% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSMV по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — -0.06%.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -5.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении BSMV закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.03% | 0.87% | -2.37% | 0.93% | -0.01% | 0.26% | 0.68% | ||||||
| 2025 | 0.37% | 1.05% | -1.63% | -0.85% | 0.15% | 0.98% | -0.05% | 1.20% | 1.47% | 0.81% | 0.29% | 0.21% | 4.03% |
| 2024 | -0.26% | -0.13% | -0.41% | -1.50% | -0.57% | 1.22% | 0.99% | 0.31% | 1.13% | -1.37% | 1.60% | -1.22% | -0.28% |
| 2023 | 3.80% | -2.62% | 2.64% | -0.20% | -1.31% | 0.89% | 0.06% | -1.63% | -3.21% | -1.21% | 6.72% | 3.31% | 6.99% |
| 2022 | -4.59% | -0.50% | -5.47% | -5.48% | 2.36% | -3.76% | 3.15% | -2.97% | -4.49% | -0.49% | 6.67% | -0.15% | -15.32% |
| 2021 | 0.16% | -1.70% | 1.71% | 0.52% | 0.66% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF has an annualized alpha of -1.62%, beta of 0.06, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 22, 2021.
- This ETF participated in 49.77% of S&P 500 Index downside but only 19.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.03 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.03 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -1.62%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 19.48%
- Участие в снижении
- 49.77%
Комиссия
Комиссия BSMV составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSMV имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSMV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 2.93 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 13.52 | -7.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.61 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.61 | $0.62 | $0.65 | $0.56 | $0.46 | $0.06 |
Дивидендный доход | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.25 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.62 |
| 2024 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.65 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.56 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.46 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 20.68%, зарегистрированную 25 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF составляет 5.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -20.68%окт. 2022 г. | 10mo 12d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Откат 2021 года2021 | -1.70%окт. 2021 г. | 1d | 1mo 5d | 1mo 6dокт. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.33%дек. 2021 г. | 1d | 5d | 6dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -0.26%дек. 2021 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Показатели просадок
| BSMV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.68% | -56.78% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -9.10% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -18.90% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.43% | -0.74% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.44% | -10.72% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.97% | -1.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSMV
Добавьте Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSMV