PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMV с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMV с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. BSMV is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 3.00%/yr vs 22.95%/yr for SDCI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. BSMV charges 0.18%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности BSMV и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMV показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

BSMV

1 день
0.11%
1 месяц
0.58%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.11%
1 год
5.70%
3 года*
3.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMV и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		0.78%4.03%-0.28%6.99%-15.32%0.66%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%10.30%

Correlation

The correlation between BSMV and SDCI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between BSMV and SDCI has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BSMV и SDCI

Секторы
BSMV
SDCI

Финансовые услуги

3.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMV
3.5%
SDCI
15.4%

Потребительский циклический сектор

BSMV
0.0%
SDCI

-

Сырьевые материалы

BSMV

-

SDCI

-

Коммуникационные услуги

BSMV

-

SDCI

-

Потребительский защитный сектор

BSMV

-

SDCI

-

Энергетика

BSMV

-

SDCI

-

Здравоохранение

BSMV

-

SDCI

-

Промышленность

BSMV

-

SDCI

-

Недвижимость

BSMV

-

SDCI

-

Технологии

BSMV

-

SDCI

-

Коммунальные услуги

BSMV

-

SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с BSMV:
BSMV с TNGYBSMV с MLPDBSMV с FAARBSMV с MFUTBSMV с AMZABSMV с PITBSMV с DCMT
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

BSMV vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMV
Ранг доходности на риск BSMV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMV: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMV c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMVSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.30

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.93

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

4.29

-2.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

15.33

-9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMV vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMV на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMV и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMVSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.30

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.67

-0.85

Просадки

Сравнение просадок BSMV и SDCI

Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMVSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.68%

-45.79%

+25.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-9.04%

+6.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-11.96%

+5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-4.51%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.44%

-11.58%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.52%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMV и SDCI

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.82%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMVSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

4.82%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.79%

14.25%

-12.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

16.89%

-14.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.69%

18.46%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

17.08%

-11.39%

Сравнение комиссий BSMV и SDCI

BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMV и SDCI

Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что сопоставимо с доходностью SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSMV
Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF		2.90%2.93%3.10%2.59%2.21%0.24%0.00%0.00%0.00%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%

Часто задаваемые вопросы

BSMV and SDCI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to BSMV (0.82%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs SDCI's -45.79%.

On 3-year performance, SDCI leads with 22.95% vs 3.00% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SDCI has performed better with a 22.95% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

BSMV and SDCI have nearly identical dividend yields, around 2.90%.

BSMV is categorized as Municipal Bonds, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 0.70% for SDCI.

SDCI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMV и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор