Сравнение BSMV с AMLP
BSMV (Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF) and AMLP (Alerian MLP ETF) are both exchange-traded funds - BSMV is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while AMLP is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMV returned 2.68%/yr vs 19.26%/yr for AMLP. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BSMV charges 0.18%/yr vs 0.90%/yr for AMLP.
Доходность
Сравнение доходности BSMV и AMLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMV показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у AMLP с доходностью 13.02%.
BSMV
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMLP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 13.02%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 16.05%
- 10 лет*
- 6.79%
Сравнение доходности по годам BSMV и AMLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 0.59% | 4.03% | -0.28% | 6.99% | -15.32% | 0.76% |
AMLP Alerian MLP ETF | 13.02% | 5.78% | 22.76% | 21.40% | 25.47% | 6.63% |
Correlation
The correlation between BSMV and AMLP is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2021 г. | 0.00 |
The correlation between BSMV and AMLP shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMV vs. AMLP — Ранг доходности на риск
BSMV
AMLP
Сравнение BSMV c AMLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) и Alerian MLP ETF (AMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMV | AMLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.72 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.06 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMV и AMLP
Максимальная просадка BSMV за все время составила -20.68%, что меньше максимальной просадки AMLP в -77.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMV и AMLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMV | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.68% | -77.19% | +56.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -8.94% | +6.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -14.27% | +7.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.50% | -6.82% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.37% | -17.35% | +6.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 3.04% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMV и AMLP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF (BSMV) составляет 0.65%, в то время как у Alerian MLP ETF (AMLP) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что BSMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMV | AMLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 5.33% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 9.45% | -7.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 12.43% | -10.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 19.80% | -14.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.65% | 27.68% | -22.03% |
Сравнение комиссий BSMV и AMLP
BSMV берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMLP в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMV и AMLP
Дивидендная доходность BSMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности AMLP в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMLP Alerian MLP ETF | 7.87% | 8.36% | 7.70% | 7.86% | 7.70% | 8.55% | 12.31% | 9.12% | 9.29% | 7.97% | 8.09% | 9.84% |
BSMV Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF | 2.90% | 2.93% | 3.10% | 2.59% | 2.21% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMV and AMLP have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMLP has higher volatility (5.33%) compared to BSMV (0.65%). In terms of maximum drawdown, BSMV dropped -20.68% vs AMLP's -77.19%.
On 3-year performance, AMLP leads with 19.26% vs 2.68% for BSMV. On fees, BSMV is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMV has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AMLP has performed better with a 19.26% return vs 2.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMV is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for AMLP.
AMLP has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 2.90% for BSMV.
BSMV is categorized as Municipal Bonds, while AMLP is MLPs. BSMV tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2031 Index, while AMLP tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for BSMV and 0.90% for AMLP.
BSMV currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMV и AMLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор