Сравнение BSMT с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
BSMT и VTES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 4.82% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.18% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.18%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
VTES
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и VTES
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. VTES — Ранг доходности на риск
BSMT
VTES
Сравнение BSMT c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.91 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.43 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.28 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.30 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.91 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и VTES составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и VTES
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что сопоставимо с доходностью VTES в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.76% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и VTES
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -2.42% | -13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -1.59% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -1.09% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.48% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.49% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и VTES
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) имеют волатильность 0.69% и 0.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.68% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 0.97% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.82% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.75% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.75% | +4.75% |