PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с SCMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMT с SCMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMT (Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - BSMT tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index while SCMB tracks the ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSMT returned 3.19%/yr vs 3.37%/yr for SCMB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSMT charges 0.18%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и SCMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у SCMB с доходностью 1.07%.

BSMT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.44%
С начала года
0.98%
6 месяцев
1.37%
1 год
5.29%
3 года*
3.19%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
—

SCMB

1 день
-0.12%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.55%
1 год
6.86%
3 года*
3.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMT и SCMB

2026 (YTD)2025202420232022
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.98%3.79%0.38%5.41%3.21%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		1.07%3.78%0.91%5.86%3.05%

Correlation

The correlation between BSMT and SCMB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between BSMT and SCMB shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSMT и SCMB

Секторы
BSMT
SCMB

Финансовые услуги

1.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.1%

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

3.4%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Финансовые услуги

BSMT
1.9%
SCMB
8.9%

Потребительский циклический сектор

BSMT
0.1%
SCMB
2.6%

Сырьевые материалы

BSMT

-

SCMB
0.0%

Коммуникационные услуги

BSMT

-

SCMB
0.5%

Потребительский защитный сектор

BSMT

-

SCMB
0.1%

Энергетика

BSMT

-

SCMB
0.0%

Здравоохранение

BSMT

-

SCMB
0.1%

Промышленность

BSMT

-

SCMB
0.2%

Недвижимость

BSMT

-

SCMB
3.4%

Технологии

BSMT

-

SCMB
0.9%

Коммунальные услуги

BSMT

-

SCMB
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Schwab Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FMUNBSMT с FUMBBSMT с IBMMBSMT с GUMIBSMT с ZTAX
Часто сравнивают с SCMB:
SCMB с VTEBSCMB с SWNTXSCMB с SCYBSCMB с MUBSCMB с SCHDSCMB с MUSTSCMB с VWIUX

Доходность на риск

BSMT vs. SCMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SCMB
Ранг доходности на риск SCMB: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMB: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMB: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c SCMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTSCMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.34

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.66
3.45

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.50

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

2.36

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.84

7.89

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. SCMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCMB равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и SCMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTSCMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.97

-0.82

Просадки

Сравнение просадок BSMT и SCMB

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и SCMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMTSCMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-6.13%

-10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.92%

+1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.79%

-5.57%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.87%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-1.32%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.49%

0.87%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и SCMB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.62%, в то время как у Schwab Municipal Bond ETF (SCMB) волатильность равна 1.04%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMTSCMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.04%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.22%

2.17%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85%

2.94%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

4.16%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.42%

4.16%

+2.26%

Сравнение комиссий BSMT и SCMB

BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и SCMB

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности SCMB в 3.54%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.74%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%
SCMB
Schwab Municipal Bond ETF		3.54%3.36%3.34%3.10%0.59%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMT and SCMB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMB has higher volatility (1.04%) compared to BSMT (0.62%). In terms of maximum drawdown, BSMT dropped -16.20% vs SCMB's -6.13%.

On 3-year performance, SCMB leads with 3.37% vs 3.19% for BSMT. On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSMT has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCMB has performed better with a 3.37% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.18% for BSMT.

SCMB has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.74% for BSMT.

BSMT tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index, while SCMB tracks ICE AMT-Free Core U.S. National Municipal Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.18% for BSMT and 0.03% for SCMB.

BSMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMT и SCMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор