Сравнение BSMT с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
BSMT и QQQM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMT и QQQM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 0.38% | 5.41% | -11.01% | 1.42% | 3.40% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | -4.75% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
QQQM
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 24.28%
- 3 года*
- 22.91%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и QQQM
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. QQQM — Ранг доходности на риск
BSMT
QQQM
Сравнение BSMT c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.68 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.02 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 7.35 | -1.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.09 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.60 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.64 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и QQQM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и QQQM
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности QQQM в 0.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.53% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и QQQM
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и QQQM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -35.04% | +18.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -12.55% | +9.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | -35.04% | +18.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -7.86% | +5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -8.47% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 3.44% | -2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и QQQM
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 6.58% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 12.79% | -11.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 22.45% | -19.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 22.24% | -17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 22.26% | -15.76% |