Сравнение BSMT с PUSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH).
BSMT и PUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMT и PUSH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMT и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 0.27% | 3.79% | 1.53% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.
BSMT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.76%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMT и PUSH
BSMT берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PUSH в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMT vs. PUSH — Ранг доходности на риск
BSMT
PUSH
Сравнение BSMT c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMT | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.21 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 3.22 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 4.40 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 15.49 | -9.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.21 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 2.84 | -2.71 |
Корреляция
Корреляция между BSMT и PUSH составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMT и PUSH
Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности PUSH в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF | 2.76% | 2.78% | 2.80% | 2.62% | 1.65% | 1.31% | 1.82% | 0.48% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMT и PUSH
Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и PUSH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.20% | -0.85% | -15.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -0.85% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -0.36% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.73% | -0.11% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.24% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMT и PUSH
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BSMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMT | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.23% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 1.03% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.33% | 1.64% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.25% | 1.33% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.50% | 1.33% | +5.17% |