PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMT с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMT с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

BSMT и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2029 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMT и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMT и HYMB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		0.27%3.79%0.38%5.41%-11.01%1.42%6.96%-0.35%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%2.04%5.52%7.73%-15.54%5.16%3.74%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, BSMT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

BSMT

1 день
0.16%
1 месяц
-0.93%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.76%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.10%
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с BSMT:
BSMT с BSMSBSMT с CALIBSMT с FUMBBSMT с ZTAXBSMT с IBMMBSMT с FMUNBSMT с GUMI
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с HIMUHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITM

Сравнение комиссий BSMT и HYMB

BSMT берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии HYMB в 0.35%.

HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF

Доходность на риск

BSMT vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMT
Ранг доходности на риск BSMT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMT: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMT c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMTHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.49

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.61

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.71

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

1.74

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMT vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMT на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMT и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMTHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.49

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.44

-0.30

Корреляция

Корреляция между BSMT и HYMB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMT и HYMB

Дивидендная доходность BSMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMT
Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF		2.76%2.78%2.80%2.62%1.65%1.31%1.82%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок BSMT и HYMB

Максимальная просадка BSMT за все время составила -16.20%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMT и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMTHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.20%

-29.57%

+13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-5.07%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.20%

-20.15%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.57%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-3.84%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

2.06%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMT и HYMB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF (BSMT) составляет 0.69%, в то время как у SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что BSMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMTHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

2.21%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

2.95%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

5.95%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.25%

6.63%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.50%

11.34%

-4.84%