PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMS с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSMS с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

BSMS и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSMS и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSMS и SUB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		0.40%3.61%1.00%4.99%-9.93%1.50%6.55%0.22%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%0.72%

Доходность по периодам

С начала года, BSMS показывает доходность 0.40%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

BSMS

1 день
0.17%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.40%
6 месяцев
1.43%
1 год
3.75%
3 года*
2.47%
5 лет*
0.35%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с BSMS:
BSMS с BSMTBSMS с CABSMS с CALIBSMS с ZTAXBSMS с FUMBBSMS с SCMBBSMS с FMUN
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий BSMS и SUB

BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

BSMS vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMS
Ранг доходности на риск BSMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMS c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMSSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

2.21

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

2.66

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.60

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.81

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.90

10.21

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMS vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMS на текущий момент составляет 1.28, что ниже коэффициента Шарпа SUB равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMS и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMSSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

2.21

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.87

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.42

-0.23

Корреляция

Корреляция между BSMS и SUB составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMS и SUB

Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMS
Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF		2.79%2.79%2.81%2.58%1.56%1.49%1.61%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок BSMS и SUB

Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

BSMSSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.95%

-9.46%

-5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

-1.23%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.95%

-4.35%

-10.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.56%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-0.92%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.68%

0.34%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMS и SUB

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.47%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSMSSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

0.81%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96%

1.51%

+1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

1.64%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

2.59%

+3.69%