Сравнение BSMS с FMUN
BSMS (Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF) and FMUN (Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF) are both Municipal Bonds funds. BSMS is passively managed, while FMUN is actively managed. Over the past year, BSMS returned 2.98% vs 5.16% for FMUN. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BSMS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for FMUN.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и FMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью 0.66%.
BSMS
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -0.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.17%
FMUN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -0.33%
- С начала года
- 0.66%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.59M | $1.35M | $1.37M | |
| $558.85K | $515.79K | $545.07K |
Сравнение доходности по годам BSMS и FMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.96% | 2.80% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 0.66% | 3.28% |
Correlation
The correlation between BSMS and FMUN is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between BSMS and FMUN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMS vs. FMUN — Ранг доходности на риск
BSMS
FMUN
Сравнение BSMS c FMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMS | FMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 1.62 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.80 | 4.89 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMS и FMUN
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки FMUN в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и FMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -3.83% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.05% | -3.21% | +2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.96% | -1.68% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -1.12% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 1.06% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и FMUN
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.64%, в то время как у Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMS | FMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 0.91% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.16% | 2.52% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 3.07% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.59% | 4.03% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.13% | 4.03% | +2.10% |
Сравнение комиссий BSMS и FMUN
BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и FMUN
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FMUN в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 3.33% | 2.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSMS and FMUN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMUN has higher volatility (0.91%) compared to BSMS (0.64%). In terms of maximum drawdown, BSMS dropped -14.95% vs FMUN's -3.83%.
On 1-year performance, FMUN leads with 5.16% vs 2.98% for BSMS. On fees, FMUN is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BSMS has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMUN has performed better with a 5.16% return vs 2.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMUN is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for BSMS.
FMUN has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 2.77% for BSMS.
They also come from different issuers: Invesco and Fidelity. Their fees differ too: 0.18% for BSMS and 0.05% for FMUN.
BSMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMS и FMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор