Сравнение BSMS с CA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA).
BSMS и CA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2028 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. CA - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSMS и CA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMS и CA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 0.23% | 3.61% | 1.00% | 0.57% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | -0.08% | 3.05% | 1.51% | 0.79% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMS показывает доходность 0.23%, что значительно выше, чем у CA с доходностью -0.08%.
BSMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 3.82%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- —
CA
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMS и CA
BSMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSMS vs. CA — Ранг доходности на риск
BSMS
CA
Сравнение BSMS c CA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) и Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMS | CA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 3.35 | +2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.89 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.57 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между BSMS и CA составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMS и CA
Дивидендная доходность BSMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности CA в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMS Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF | 2.79% | 2.79% | 2.81% | 2.58% | 1.56% | 1.49% | 1.61% | 0.46% |
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 3.20% | 3.14% | 3.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMS и CA
Максимальная просадка BSMS за все время составила -14.95%, что больше максимальной просадки CA в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMS и CA.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.95% | -5.24% | -9.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.96% | -3.67% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -2.00% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -1.30% | -3.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 1.28% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMS и CA
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF (BSMS) составляет 0.45%, в то время как у Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что BSMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMS | CA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.45% | 1.31% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.92% | 1.78% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96% | 4.40% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.61% | 4.09% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 4.09% | +2.20% |