PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMR с BLOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMR с BLOX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. BSMR is passively managed, while BLOX is actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.

Доходность

Сравнение доходности BSMR и BLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMR показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 15.59%.

BSMR

1 день
-0.11%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.90%
3 года*
2.93%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

BLOX

1 день
-0.80%
1 месяц
5.80%
С начала года
15.59%
6 месяцев
2.42%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMR и BLOX

2026 (YTD)2025
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		0.93%2.73%
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		15.59%9.24%

Correlation

The correlation between BSMR and BLOX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.04

Сравнение распределения секторов BSMR и BLOX

Секторы
BSMR
BLOX

Финансовые услуги

1.9%
60.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

39.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSMR
1.9%
BLOX
60.7%

Потребительский циклический сектор

BSMR
0.0%
BLOX

-

Сырьевые материалы

BSMR

-

BLOX

-

Коммуникационные услуги

BSMR

-

BLOX

-

Потребительский защитный сектор

BSMR

-

BLOX

-

Энергетика

BSMR

-

BLOX

-

Здравоохранение

BSMR

-

BLOX

-

Промышленность

BSMR

-

BLOX

-

Недвижимость

BSMR

-

BLOX

-

Технологии

BSMR

-

BLOX
39.3%

Коммунальные услуги

BSMR

-

BLOX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF

Nicholas Crypto Income ETF

Часто сравнивают с BSMR:
BSMR с MUBBSMR с CGDVBSMR с IBMMBSMR с ZTAXBSMR с CABSMR с SCMBBSMR с CALI
Часто сравнивают с BLOX:
BLOX с BITOBLOX с BLOKBLOX с LFGYBLOX с ULTYBLOX с HOOWBLOX с FBTCBLOX с QQQI

Доходность на риск

BSMR vs. BLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMR
Ранг доходности на риск BSMR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMR: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLOX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMR c BLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMRBLOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.18

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.96

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMR vs. BLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMRBLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.52

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BSMR и BLOX

Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и BLOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMRBLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.49%

-47.09%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.57%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-20.09%

+19.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.49%

-18.53%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSMR и BLOX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMRBLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.93%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26%

53.34%

-52.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.03%

53.34%

-50.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.72%

53.34%

-47.62%

Сравнение комиссий BSMR и BLOX

BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMR и BLOX

Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что меньше доходности BLOX в 37.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BLOX
Nicholas Crypto Income ETF		37.11%22.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSMR
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF		2.72%2.77%2.78%2.72%1.40%1.00%1.49%0.45%

Часто задаваемые вопросы

BSMR and BLOX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.

BLOX has the higher dividend yield at 37.11%, compared with 2.72% for BSMR.

BSMR is categorized as Municipal Bonds, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Nicholas. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 1.03% for BLOX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMR и BLOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор