Сравнение BSMR с BLOX
BSMR (Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF) and BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) are both exchange-traded funds - BSMR is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares Municipal Bond 2027 Index, while BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas. BSMR is passively managed, while BLOX is actively managed. Over the past year, BSMR returned 3.58% vs 10.47% for BLOX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. BSMR charges 0.18%/yr vs 1.03%/yr for BLOX.
Доходность
Сравнение доходности BSMR и BLOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSMR показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у BLOX с доходностью 7.21%.
BSMR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.16%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 2.84%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- —
BLOX
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 7.21%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSMR и BLOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 1.16% | 2.86% |
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 7.21% | 8.17% |
Correlation
The correlation between BSMR and BLOX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSMR vs. BLOX — Ранг доходности на риск
BSMR
BLOX
Сравнение BSMR c BLOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) и Nicholas Crypto Income ETF (BLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSMR | BLOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.08 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.35 | 0.22 | +6.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.95 | 0.45 | +19.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSMR и BLOX
Максимальная просадка BSMR за все время составила -13.49%, что меньше максимальной просадки BLOX в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMR и BLOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSMR | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.49% | -47.09% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.57% | -47.09% | +46.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -25.89% | +25.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.46% | -18.71% | +15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 23.56% | -23.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMR и BLOX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF (BSMR) составляет 0.39%, в то время как у Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) волатильность равна 16.18%. Это указывает на то, что BSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSMR | BLOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 16.18% | -15.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 40.75% | -39.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 54.10% | -52.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.02% | 53.88% | -50.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 53.88% | -48.18% |
Сравнение комиссий BSMR и BLOX
BSMR берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BLOX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMR и BLOX
Дивидендная доходность BSMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BLOX в 43.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 43.08% | 22.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSMR Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF | 2.71% | 2.77% | 2.78% | 2.72% | 1.40% | 1.00% | 1.49% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
BSMR and BLOX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLOX has higher volatility (16.18%) compared to BSMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, BSMR dropped -13.49% vs BLOX's -47.09%.
On 1-year performance, BLOX leads with 10.47% vs 3.58% for BSMR. On fees, BSMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BLOX has performed better with a 10.47% return vs 3.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 43.08%, compared with 2.71% for BSMR.
BSMR is categorized as Municipal Bonds, while BLOX is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Invesco and Nicholas. Their fees differ too: 0.18% for BSMR and 1.03% for BLOX.
BSMR currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSMR и BLOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор