Сравнение BSMQ с ZTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX).
BSMQ и ZTAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ZTAX - это активно управляемый фонд от X-Square. Фонд был запущен 18 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMQ и ZTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMQ и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 0.55% | 3.12% | 1.99% | 3.11% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.90% | -1.02% | 7.98% | 9.14% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMQ показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у ZTAX с доходностью 0.90%.
BSMQ
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.82%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMQ и ZTAX
BSMQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Доходность на риск
BSMQ vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
BSMQ
ZTAX
Сравнение BSMQ c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMQ | ZTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 0.21 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.49 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.08 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.52 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 1.39 | +6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMQ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 0.21 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.22 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSMQ и ZTAX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMQ и ZTAX
Дивидендная доходность BSMQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности ZTAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | 2.77% | 2.74% | 2.75% | 2.47% | 1.60% | 1.14% | 1.57% | 0.44% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.52% | 4.58% | 4.55% | 2.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSMQ и ZTAX
Максимальная просадка BSMQ за все время составила -13.18%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMQ и ZTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMQ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.18% | -15.33% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.57% | -10.47% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -5.92% | +5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -6.87% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 3.92% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMQ и ZTAX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) составляет 0.36%, в то время как у X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что BSMQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMQ | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 9.47% | -9.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.95% | 24.05% | -23.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 25.93% | -24.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.68% | 27.25% | -24.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.85% | 27.25% | -22.40% |