Сравнение BSMIX с RIVSX

С начала года, BSMIX показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у RIVSX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции BSMIX превзошли акции RIVSX по среднегодовой доходности: 10.48% против 9.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BSMIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии RIVSX в 1.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) и River Oak Discovery Fund (RIVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSMIX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RIVSX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMIX и RIVSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между BSMIX и RIVSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность BSMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности RIVSX в 0.27%

Максимальная просадка BSMIX за все время составила -41.32%, что меньше максимальной просадки RIVSX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMIX и RIVSX.

iShares Russell Small/Mid-Cap Index Fund (BSMIX) имеет более высокую волатильность в 7.34% по сравнению с River Oak Discovery Fund (RIVSX) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BSMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.