PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJW is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 7.00% vs 4.93% for TLT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%.

BSJW

1 день
-0.22%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.15%
1 год
7.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и TLT

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.79%9.85%3.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-3.35%

Correlation

The correlation between BSJW and TLT is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQBSJW с O
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

BSJW vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.51

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.62
0.80

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.09

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

0.65

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

1.63

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.51

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.42

0.26

+1.17

Просадки

Сравнение просадок BSJW и TLT

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-48.35%

+43.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.58%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-40.44%

+40.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-13.82%

+13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.04%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и TLT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) составляет 1.22%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что BSJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.76%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

6.50%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.12%

9.77%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.12%

15.87%

-10.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

14.91%

-9.79%

Сравнение комиссий BSJW и TLT

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и TLT

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and TLT have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to BSJW (1.22%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, BSJW leads with 7.00% vs 4.93% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BSJW has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJW has performed better with a 7.00% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 4.59% for TLT.

BSJW is categorized as High Yield Bonds, while TLT is Government Bonds. BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.15% for TLT.

BSJW currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор