PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с BSJQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с BSJQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) are both High Yield Bonds funds from Invesco - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 4.61% for BSJQ. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.42% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и BSJQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSJW на уровне 0.89% и BSJQ на уровне 0.89%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и BSJQ

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%4.46%

Correlation

The correlation between BSJW and BSJQ is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between BSJW and BSJQ shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJW и BSJQ

Секторы
BSJW
BSJQ

Потребительский циклический сектор

9.3%
7.0%

Энергетика

6.4%
1.6%

Промышленность

4.6%
2.1%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.8%

Финансовые услуги

3.5%
39.0%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

2.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%
3.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
BSJQ
7.0%

Энергетика

BSJW
6.4%
BSJQ
1.6%

Промышленность

BSJW
4.6%
BSJQ
2.1%

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
BSJQ
1.8%

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
BSJQ
39.0%

Здравоохранение

BSJW
3.4%
BSJQ

-

Технологии

BSJW
2.5%
BSJQ
5.0%

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
BSJQ

-

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
BSJQ

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
BSJQ
3.6%

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
BSJQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с SPMO
Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND

Доходность на риск

BSJW vs. BSJQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c BSJQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWBSJQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.34

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.24

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

8.55

-6.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

40.68

-30.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. BSJQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа BSJQ равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и BSJQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWBSJQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.34

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.54

+0.89

Просадки

Сравнение просадок BSJW и BSJQ

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки BSJQ в -24.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и BSJQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWBSJQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-24.13%

+19.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-0.54%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-2.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.39%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-2.17%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.11%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и BSJQ

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSJQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWBSJQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.54%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

0.98%

+2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

1.38%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

5.73%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

8.44%

-3.33%

Сравнение комиссий BSJW и BSJQ

И BSJW, и BSJQ имеют комиссию равную 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и BSJQ

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности BSJQ в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and BSJQ have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJW has higher volatility (1.22%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs BSJQ's -24.13%.

On 1-year performance, BSJW leads with 6.85% vs 4.61% for BSJQ. Both ETFs have the same 0.42% expense ratio. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJW has performed better with a 6.85% return vs 4.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJW and BSJQ have the same expense ratio: 0.42% per year.

BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 5.83% for BSJQ.

BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и BSJQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор