PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSJW is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 171.59% for SOXQ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и SOXQ

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%-9.44%

Correlation

The correlation between BSJW and SOXQ is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.48

Сравнение распределения секторов BSJW и SOXQ

Секторы
BSJW
SOXQ

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Энергетика

6.4%

-

Промышленность

4.6%

-

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

3.5%
0.0%

Здравоохранение

3.4%

-

Технологии

2.5%
100.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
SOXQ

-

Энергетика

BSJW
6.4%
SOXQ

-

Промышленность

BSJW
4.6%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
SOXQ
0.0%

Здравоохранение

BSJW
3.4%
SOXQ

-

Технологии

BSJW
2.5%
SOXQ
100.0%

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
SOXQ

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSJW vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
5.11

-3.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
5.02

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.69

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

11.08

-8.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

42.47

-32.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

5.11

-3.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.96

+0.47

Просадки

Сравнение просадок BSJW и SOXQ

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-46.01%

+41.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-15.59%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-2.15%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-12.95%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

4.06%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) составляет 1.22%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что BSJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

13.55%

-12.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

26.81%

-23.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

33.80%

-29.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

36.38%

-31.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

36.38%

-31.27%

Сравнение комиссий BSJW и SOXQ

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и SOXQ

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and SOXQ have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to BSJW (1.22%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs SOXQ's -46.01%.

On 1-year performance, SOXQ leads with 171.59% vs 6.85% for BSJW. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, BSJW has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXQ has performed better with a 171.59% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSJW is categorized as High Yield Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор