- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 июн. 2024 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $41M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции BSJW — $25.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) показал доход в 0.79% с начала года и 7.00% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BSJW по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший месяц был окт. 2024 г. с доходностью -1.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении BSJW закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 10 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.01% | -1.38% | 1.54% | 0.32% | -0.18% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 1.46% | 0.93% | -1.35% | 0.38% | 1.72% | 2.29% | -0.04% | 1.43% | 0.90% | 0.16% | 1.06% | 0.54% | 9.85% |
| 2024 | -0.05% | 2.35% | 1.73% | 0.98% | -1.79% | 1.58% | -1.17% | 3.62% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.90%, beta of 0.23, and R2 of 0.57 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.41%) than losses (24.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.90% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.23 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.90%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.57
- Участие в росте
- 30.41%
- Участие в снижении
- 24.47%
Комиссия
Комиссия BSJW составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJW имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BSJW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 2.93 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | 13.52 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.64 | $1.04 |
Дивидендный доход | 6.65% | 6.36% | 4.15% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.00 | $0.67 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.09 | $0.11 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.17 | $1.64 |
| 2024 | $0.16 | $0.19 | $0.14 | $0.14 | $0.14 | $0.26 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -4.52%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.22%март 2026 г. | 1mo 2d | 21d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.04%нояб. 2024 г. | 1mo 12d | 2mo 27d | 4mo 9dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -1.37%окт. 2025 г. | 17d | 14d | 1mo 1dсент. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -1.36%май 2026 г. | 29d | — | 1mo 15dапр. 2026 г. - сейчас |
Показатели просадок
| BSJW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.52% | -56.78% | +52.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.22% | -9.10% | +5.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -0.74% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.55% | -10.72% | +10.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 1.97% | -1.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJW
Добавьте Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJW