PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJW с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - BSJW is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.85% vs 10.27% for SPHD. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 5.63%.

BSJW

1 день
0.10%
1 месяц
0.36%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и SPHD

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		0.89%9.85%3.62%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%10.91%

Correlation

The correlation between BSJW and SPHD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2024 г.

0.43

Сравнение распределения секторов BSJW и SPHD

Секторы
BSJW
SPHD

Потребительский циклический сектор

9.3%
3.4%

Энергетика

6.4%
14.1%

Промышленность

4.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

4.0%
8.6%

Финансовые услуги

3.5%
15.6%

Здравоохранение

3.4%
5.1%

Технологии

2.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
17.8%

Сырьевые материалы

1.6%

-

Недвижимость

1.2%
20.1%

Коммунальные услуги

0.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

BSJW
9.3%
SPHD
3.4%

Энергетика

BSJW
6.4%
SPHD
14.1%

Промышленность

BSJW
4.6%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

BSJW
4.0%
SPHD
8.6%

Финансовые услуги

BSJW
3.5%
SPHD
15.6%

Здравоохранение

BSJW
3.4%
SPHD
5.1%

Технологии

BSJW
2.5%
SPHD
1.5%

Потребительский защитный сектор

BSJW
2.4%
SPHD
17.8%

Сырьевые материалы

BSJW
1.6%
SPHD

-

Недвижимость

BSJW
1.2%
SPHD
20.1%

Коммунальные услуги

BSJW
0.9%
SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с BNOBSJW с UGABSJW с DBEBSJW с BSJOBSJW с BSJQ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

BSJW vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJWSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.93

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.43

+1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.41

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.78

3.51

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJW vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJWSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.93

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.58

+0.85

Просадки

Сравнение просадок BSJW и SPHD

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-41.39%

+36.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-7.33%

+4.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.24%

+4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-4.70%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.94%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и SPHD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) составляет 1.22%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что BSJW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

3.22%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

7.60%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

11.10%

-6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.11%

14.17%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

17.64%

-12.53%

Сравнение комиссий BSJW и SPHD

BSJW берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и SPHD

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.65%6.36%4.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and SPHD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to BSJW (1.22%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, SPHD leads with 10.27% vs 6.85% for BSJW. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, BSJW has been the lower-risk option at 1.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPHD has performed better with a 10.27% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.42% for BSJW.

BSJW has the higher dividend yield at 6.65%, compared with 4.57% for SPHD.

BSJW is categorized as High Yield Bonds, while SPHD is Dividend. BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.30% for SPHD.

BSJW currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор