PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BSJW с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJW с HYGW

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BSJW (Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJW tracks the Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index while HYGW tracks the Cboe HYG BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJW returned 6.21% vs 6.08% for HYGW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJW charges 0.42%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.

Доходность

Сравнение доходности BSJW и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJW показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.32%.

BSJW

1 день
0.08%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
0.96%
С начала года
1.54%
1 год
6.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYGW

1 день
-0.17%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
2.15%
С начала года
2.32%
1 год
6.08%
3 года*
5.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJW и HYGW

2026 (YTD)20252024
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		1.54%9.85%3.62%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		2.32%6.19%3.58%

Correlation

The correlation between BSJW and HYGW is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2024 г.

0.65

The correlation between BSJW and HYGW has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с BSJW:
BSJW с TLTBSJW с PPABSJW с UGABSJW с BSJOBSJW с BNOBSJW с DBEBSJW с SOXQ
Часто сравнивают с HYGW:
HYGW с TLTWHYGW с HYGHYGW с XCCCHYGW с SGOVHYGW с LQDWHYGW с TIMEHYGW с HYGV

Доходность на риск

BSJW vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJW
Ранг доходности на риск BSJW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJW: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJW: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJW: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJW: 6767
Ранг коэф-та Мартина
HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJW c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJWHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.11

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.07

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.36

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.88

15.25

-6.38

BSJW vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJW на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYGW равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJW и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJW и HYGW

Максимальная просадка BSJW за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJW и HYGW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJWHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.52%

-5.49%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-1.82%

-1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.53%

-0.59%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.40%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJW и HYGW

Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF (BSJW) имеет более высокую волатильность в 0.88% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что BSJW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJWHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.88%

0.73%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.36%

2.30%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

2.90%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

4.63%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.03%

4.63%

+0.40%

Сравнение комиссий BSJW и HYGW

BSJW берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJW и HYGW

Дивидендная доходность BSJW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, что меньше доходности HYGW в 10.71%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJW
Invesco BulletShares 2032 High Yield Corporate Bond ETF		6.59%6.36%4.15%0.00%0.00%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		10.71%12.53%12.30%15.98%8.71%

Часто задаваемые вопросы

BSJW and HYGW have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJW has higher volatility (0.88%) compared to HYGW (0.73%). In terms of maximum drawdown, BSJW dropped -4.52% vs HYGW's -5.49%.

On 1-year performance, BSJW leads with 6.21% vs 6.08% for HYGW. On fees, BSJW is cheaper at 0.42% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSJW has performed better with a 6.21% return vs 6.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJW is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.69% for HYGW.

HYGW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 6.59% for BSJW.

BSJW tracks Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2032 Index, while HYGW tracks Cboe HYG BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJW and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJW и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор