Сравнение BSJV с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSJV и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJV и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJV и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 7.24% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJV и SOXQ
BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
BSJV vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSJV
SOXQ
Сравнение BSJV c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.08 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.68 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 4.79 | -3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 17.49 | -10.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.08 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.60 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между BSJV и SOXQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и SOXQ
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и SOXQ
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -46.01% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -17.44% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -7.78% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -13.37% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 4.78% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 2.59%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJV | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 12.69% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 26.33% | -22.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 40.14% | -33.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 36.10% | -29.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 36.10% | -29.82% |