PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bon...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

11 сент. 2023 г.

Категория

High Yield Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия BSJV составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии BSJV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJV: 0.42%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BSJV с BSCV BSJV с BSJU BSJV с BSJO BSJV с SPHY
Популярные сравнения:
BSJV с BSCV BSJV с BSJU BSJV с BSJO BSJV с SPHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.89%
14.99%
BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF показал доход в -2.14% с начала года и 3.19% за последние 12 месяцев.


BSJV

С начала года

-2.14%

1 месяц

-4.41%

6 месяцев

-2.79%

1 год

3.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BSJV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.01%0.90%-1.32%-3.65%-2.14%
20240.17%-0.49%1.66%-2.07%1.81%0.96%2.30%1.82%0.89%-1.71%1.47%-1.18%5.66%
2023-1.46%-1.63%6.41%3.97%7.24%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BSJV составляет 78, что ставит его в топ 22% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BSJV, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJV, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJV: 0.51
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино BSJV, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BSJV: 0.70
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега BSJV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJV: 1.09
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара BSJV, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00
BSJV: 0.59
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина BSJV, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
BSJV: 2.58
^GSPC: -0.47

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.10
BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$1.78$1.74$0.43

Дивидендный доход

7.08%6.67%1.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.15$0.15$0.13$0.00$0.43
2024$0.12$0.14$0.13$0.14$0.16$0.15$0.16$0.16$0.13$0.15$0.15$0.16$1.74
2023$0.12$0.20$0.11$0.43

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.92%
-17.61%
BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 4.92%, зарегистрированную 7 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF составляет 4.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.92%3 мар. 2025 г.267 апр. 2025 г.
-4.46%21 сент. 2023 г.2119 окт. 2023 г.113 нояб. 2023 г.32
-2.72%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.2015 мая 2024 г.33
-2.54%25 сент. 2024 г.6119 дек. 2024 г.2630 янв. 2025 г.87
-2.07%28 дек. 2023 г.65 янв. 2024 г.5120 мар. 2024 г.57

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF составляет 2.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.98%
9.24%
BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab