- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 11 сент. 2023 г.
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $92M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции BSJV — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) показал доход в 1.19% с начала года и 5.87% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 5.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BSJV по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении BSJV закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.53% | -0.05% | -1.61% | 1.86% | 0.52% | -0.03% | 1.19% | ||||||
| 2025 | 2.01% | 0.90% | -1.32% | 0.30% | 1.61% | 2.26% | -0.20% | 1.16% | 1.12% | -0.60% | 1.04% | 0.90% | 9.50% |
| 2024 | 0.17% | -0.49% | 1.66% | -2.07% | 1.81% | 0.95% | 2.31% | 1.82% | 0.89% | -1.71% | 1.48% | -1.18% | 5.66% |
| 2023 | -1.46% | -1.63% | 6.41% | 3.97% | 7.24% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of 2.96%, beta of 0.28, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2023.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (34.00%) than losses (32.77%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.96% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.28 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.96%
- Бета
- 0.28
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 34.00%
- Участие в снижении
- 32.77%
Комиссия
Комиссия BSJV составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJV имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 2.46 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.84 | 10.92 | -3.08 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.73 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.73 | $1.74 | $1.74 | $0.43 |
Дивидендный доход | 6.60% | 6.52% | 6.67% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.85 | ||||||
| 2025 | $0.15 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.14 | $0.15 | $0.13 | $0.14 | $0.16 | $1.74 |
| 2024 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.14 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $0.16 | $0.13 | $0.15 | $0.15 | $0.16 | $1.74 |
| 2023 | $0.12 | $0.19 | $0.11 | $0.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 5.22%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -5.22%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 4d | 2mo 10dмарт 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.46%окт. 2023 г. | 28d | 15d | 1mo 13dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -3.21%март 2026 г. | 1mo 15d | 21d | 2mo 6dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.72%апр. 2024 г. | 16d | 28d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -2.54%дек. 2024 г. | 2mo 25d | 1mo 12d | 4mo 7dсент. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| BSJV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -56.78% | +51.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | -9.10% | +5.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -3.21% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -10.71% | +9.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 2.04% | -1.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJV
Добавьте Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJV