PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BSJV is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 28.50% for SPY. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 11.33%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и SPY

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%8.80%

Correlation

The correlation between BSJV and SPY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.66

The correlation between BSJV and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и SPY

Секторы
BSJV
SPY

Потребительский циклический сектор

7.5%
10.3%

Промышленность

6.8%
7.8%

Энергетика

6.3%
3.6%

Здравоохранение

4.5%
8.4%

Финансовые услуги

4.3%
11.8%

Сырьевые материалы

3.5%
1.8%

Недвижимость

2.8%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.3%

Технологии

2.5%
35.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.8%

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
SPY
10.3%

Промышленность

BSJV
6.8%
SPY
7.8%

Энергетика

BSJV
6.3%
SPY
3.6%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
SPY
8.4%

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
SPY
1.8%

Недвижимость

BSJV
2.8%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
SPY
11.3%

Технологии

BSJV
2.5%
SPY
35.9%

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
SPY
2.4%

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
SPY
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с ICLO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BSJV vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.42

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.29

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.22

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

14.99

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.42

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.59

+0.84

Просадки

Сравнение просадок BSJV и SPY

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-55.19%

+49.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-8.88%

+5.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.33%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-9.05%

+8.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

1.91%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и SPY

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 1.25%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.79%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

8.91%

-5.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

11.82%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

17.05%

-10.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

17.93%

-11.77%

Сравнение комиссий BSJV и SPY

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и SPY

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and SPY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to BSJV (1.25%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 28.50% vs 6.50% for BSJV. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BSJV has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 28.50% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 0.98% for SPY.

BSJV is categorized as High Yield Bonds, while SPY is S&P 500. BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор