Сравнение BSJV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
BSJV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJV и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJV и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 7.24% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 8.80% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJV и SPY
BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
BSJV vs. SPY — Ранг доходности на риск
BSJV
SPY
Сравнение BSJV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.49 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.53 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 7.27 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.56 | +0.81 |
Корреляция
Корреляция между BSJV и SPY составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и SPY
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и SPY
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -55.19% | +49.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -12.05% | +7.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -5.53% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -9.09% | +8.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.54% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и SPY
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 2.59%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJV | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 5.35% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 9.50% | -6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 19.06% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.06% | -10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.92% | -11.64% |