Сравнение BSJV с AVDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).
BSJV и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJV и AVDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJV и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | -0.84% | 9.50% | 5.66% | 7.24% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 8.40% | 49.37% | 8.67% | 7.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.
BSJV
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -6.55%
- С начала года
- 8.40%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 51.07%
- 3 года*
- 24.85%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJV и AVDV
BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Доходность на риск
BSJV vs. AVDV — Ранг доходности на риск
BSJV
AVDV
Сравнение BSJV c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJV | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.78 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.48 | -1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.57 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 3.87 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 16.10 | -8.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.78 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 0.76 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между BSJV и AVDV составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJV и AVDV
Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что больше доходности AVDV в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJV Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF | 6.61% | 6.52% | 6.67% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 2.94% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок BSJV и AVDV
Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и AVDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.22% | -43.01% | +37.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.47% | -13.19% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -7.48% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -6.88% | +6.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 3.17% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJV и AVDV
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 2.59%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJV | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 7.50% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 12.20% | -8.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.33% | 18.44% | -12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 17.15% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 19.76% | -13.48% |