PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с AVDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - BSJV is a High Yield Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. BSJV is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, BSJV returned 6.50% vs 44.34% for AVDV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.11%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.64%.

BSJV

1 день
0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
1.11%
6 месяцев
1.78%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.52%
1 месяц
3.19%
С начала года
16.64%
6 месяцев
20.05%
1 год
44.34%
3 года*
28.61%
5 лет*
13.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и AVDV

2026 (YTD)202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.11%9.50%5.66%7.24%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.64%49.37%8.67%7.43%

Correlation

The correlation between BSJV and AVDV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.55

The correlation between BSJV and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJV и AVDV

Секторы
BSJV
AVDV

Потребительский циклический сектор

7.5%
14.4%

Промышленность

6.8%
21.3%

Энергетика

6.3%
10.8%

Здравоохранение

4.5%
2.1%

Финансовые услуги

4.3%
13.7%

Сырьевые материалы

3.5%
22.5%

Недвижимость

2.8%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.0%

Технологии

2.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.4%

Потребительский циклический сектор

BSJV
7.5%
AVDV
14.4%

Промышленность

BSJV
6.8%
AVDV
21.3%

Энергетика

BSJV
6.3%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

BSJV
4.5%
AVDV
2.1%

Финансовые услуги

BSJV
4.3%
AVDV
13.7%

Сырьевые материалы

BSJV
3.5%
AVDV
22.5%

Недвижимость

BSJV
2.8%
AVDV
1.1%

Коммуникационные услуги

BSJV
2.5%
AVDV
2.0%

Технологии

BSJV
2.5%
AVDV
6.4%

Коммунальные услуги

BSJV
2.1%
AVDV
1.7%

Потребительский защитный сектор

BSJV
1.0%
AVDV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с SPYBSJV с ICLO
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

BSJV vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJVAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
2.87

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.80

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.52

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

3.38

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

13.70

-4.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJV vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJVAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.87

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.43

0.80

+0.62

Просадки

Сравнение просадок BSJV и AVDV

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-43.01%

+37.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-13.19%

+9.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.83%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-6.77%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

3.24%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и AVDV

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) составляет 1.25%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BSJV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

4.79%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.32%

13.07%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

15.54%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

17.29%

-11.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.16%

19.72%

-13.56%

Сравнение комиссий BSJV и AVDV

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и AVDV

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности AVDV в 2.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.73%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.58%6.52%6.67%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and AVDV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (4.79%) compared to BSJV (1.25%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, AVDV leads with 44.34% vs 6.50% for BSJV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, BSJV has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 44.34% return vs 6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

BSJV has the higher dividend yield at 6.58%, compared with 2.73% for AVDV.

BSJV is categorized as High Yield Bonds, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор