PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJV с LDRH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJV с LDRH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSJV (Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF) and LDRH (iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJV tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031 while LDRH tracks the BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, BSJV returned 5.61% vs 5.87% for LDRH. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BSJV charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for LDRH.

Доходность

Сравнение доходности BSJV и LDRH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJV показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 2.02%.

BSJV

1 день
0.00%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.26%
1 год
5.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LDRH

1 день
0.06%
1 месяц
0.18%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJV и LDRH

2026 (YTD)20252024
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		1.05%9.50%-0.71%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		2.02%7.18%0.21%

Correlation

The correlation between BSJV and LDRH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г.

0.84

The correlation between BSJV and LDRH has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF

iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF

Часто сравнивают с BSJV:
BSJV с BSCVBSJV с BSJUBSJV с SPHYBSJV с BSJOBSJV с BSJTBSJV с AVDVBSJV с SPY
Часто сравнивают с LDRH:
LDRH с IBHELDRH с HYBLLDRH с SPHYLDRH с HYSLDRH с VGHYLDRH с IBHGLDRH с EUHY

Доходность на риск

BSJV vs. LDRH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJV
Ранг доходности на риск BSJV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJV: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJV: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LDRH
Ранг доходности на риск LDRH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRH: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRH: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRH: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJV c LDRH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJVLDRHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.27

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.66

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

4.79

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

19.76

-12.28

BSJV vs. LDRH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJV на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа LDRH равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJV и LDRH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJV и LDRH

Максимальная просадка BSJV за все время составила -5.22%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJV и LDRH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJVLDRHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.22%

-3.17%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.21%

-1.23%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.22%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-0.24%

-0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

0.30%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJV и LDRH

Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF (BSJV) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что BSJV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJVLDRHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.58%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.43%

1.97%

+1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

2.60%

+1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

3.47%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.13%

3.47%

+2.66%

Сравнение комиссий BSJV и LDRH

BSJV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJV и LDRH

Дивидендная доходность BSJV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.61%, что меньше доходности LDRH в 6.98%

ПозицияTTM202520242023
BSJV
Invesco BulletShares 2031 High Yield Corporate Bond ETF		6.61%6.52%6.67%1.62%
LDRH
iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF		6.98%6.41%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJV and LDRH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSJV has higher volatility (1.16%) compared to LDRH (0.58%). In terms of maximum drawdown, BSJV dropped -5.22% vs LDRH's -3.17%.

On 1-year performance, LDRH leads with 5.87% vs 5.61% for BSJV. On fees, LDRH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LDRH has been the lower-risk option at 0.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRH has performed better with a 5.87% return vs 5.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for BSJV.

LDRH has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 6.61% for BSJV.

BSJV tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2031, while LDRH tracks BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.42% for BSJV and 0.35% for LDRH.

LDRH currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJV и LDRH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор