PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJU с XCCC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJU с XCCC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

BSJU (Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF) and XCCC (BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJU tracks the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index while XCCC tracks the ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJU returned 8.46%/yr vs 10.57%/yr for XCCC. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BSJU charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for XCCC.

Доходность

Сравнение доходности BSJU и XCCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJU показывает доходность 1.21%, что значительно выше, чем у XCCC с доходностью -0.35%.

BSJU

1 день
-0.43%
1 месяц
-0.34%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.59%
1 год
6.80%
3 года*
8.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCCC

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.05%
1 год
5.44%
3 года*
10.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJU и XCCC

2026 (YTD)2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		1.21%8.58%8.20%12.91%-2.11%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		-0.35%7.25%13.01%20.57%-3.93%

Correlation

The correlation between BSJU and XCCC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.85

The correlation between BSJU and XCCC has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJU и XCCC

Секторы
BSJU
XCCC

Потребительский циклический сектор

9.1%
1.8%

Энергетика

7.8%
3.9%

Здравоохранение

5.2%
3.2%

Финансовые услуги

4.1%
0.7%

Промышленность

3.2%
3.7%

Недвижимость

3.2%
3.7%

Технологии

3.0%
2.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
12.8%

Потребительский защитный сектор

2.0%
0.9%

Сырьевые материалы

1.9%
3.2%

Коммунальные услуги

1.0%

-

Потребительский циклический сектор

BSJU
9.1%
XCCC
1.8%

Энергетика

BSJU
7.8%
XCCC
3.9%

Здравоохранение

BSJU
5.2%
XCCC
3.2%

Финансовые услуги

BSJU
4.1%
XCCC
0.7%

Промышленность

BSJU
3.2%
XCCC
3.7%

Недвижимость

BSJU
3.2%
XCCC
3.7%

Технологии

BSJU
3.0%
XCCC
2.8%

Коммуникационные услуги

BSJU
2.4%
XCCC
12.8%

Потребительский защитный сектор

BSJU
2.0%
XCCC
0.9%

Сырьевые материалы

BSJU
1.9%
XCCC
3.2%

Коммунальные услуги

BSJU
1.0%
XCCC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF

BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSJU:
BSJU с BSCUBSJU с BSJVBSJU с BRLNBSJU с BSJTBSJU с BSCTBSJU с BSJPBSJU с CLOZ
Часто сравнивают с XCCC:
XCCC с CLOZXCCC с XBXCCC с HYGWXCCC с HYSAXCCC с BBDD.LXCCC с JBBBXCCC с HYGH

Доходность на риск

BSJU vs. XCCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJU
Ранг доходности на риск BSJU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJU: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJU: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJU: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJU: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJU: 7171
Ранг коэф-та Мартина
XCCC
Ранг доходности на риск XCCC: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCCC: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCCC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCCC: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCCC: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCCC: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJU c XCCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) и BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJUXCCCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.04

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
1.51

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

1.07

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.57

3.56

+9.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJU vs. XCCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJU на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа XCCC равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJU и XCCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJUXCCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.04

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.95

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSJU и XCCC

Максимальная просадка BSJU за все время составила -7.51%, что меньше максимальной просадки XCCC в -10.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJU и XCCC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJUXCCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.51%

-10.99%

+3.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.53%

-5.11%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.12%

-10.99%

+5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.35%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-1.93%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.53%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJU и XCCC

Текущая волатильность для Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF (BSJU) составляет 1.28%, в то время как у BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XCCC) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что BSJU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJUXCCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.54%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

4.02%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

5.27%

-1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.90%

8.82%

-0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.90%

8.82%

-0.92%

Сравнение комиссий BSJU и XCCC

BSJU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XCCC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJU и XCCC

Дивидендная доходность BSJU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.66%, что меньше доходности XCCC в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
BSJU
Invesco Bulletshares 2030 High Yield Corporate Bond ETF		6.66%6.52%7.08%6.74%2.38%
XCCC
BondBloxx CCC Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		10.08%10.06%10.68%12.05%7.63%

Часто задаваемые вопросы

BSJU and XCCC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XCCC has higher volatility (1.54%) compared to BSJU (1.28%). In terms of maximum drawdown, BSJU dropped -7.51% vs XCCC's -10.99%.

On 3-year performance, XCCC leads with 10.57% vs 8.46% for BSJU. On fees, XCCC is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJU has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XCCC has performed better with a 10.57% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCCC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJU.

XCCC has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 6.66% for BSJU.

BSJU tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2030 Index, while XCCC tracks ICE BofA CCC and Lower US High Yield Constrained Index. They also come from different issuers: Invesco and BondBloxx. Their fees differ too: 0.42% for BSJU and 0.40% for XCCC.

BSJU currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJU и XCCC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор