Сравнение BSJT с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BSJT и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 7.41% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и XLG
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
BSJT vs. XLG — Ранг доходности на риск
BSJT
XLG
Сравнение BSJT c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.49 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 5.46 | +3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и XLG составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и XLG
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и XLG
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -52.39% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -12.41% | +8.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -8.96% | +7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -7.69% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 3.58% | -2.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и XLG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 1.82%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 5.74% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 10.65% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 19.97% | -14.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.68% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 18.81% | -10.48% |