PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с XLG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - BSJT is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 24.70%/yr for XLG. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 8.03%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLG

1 день
0.42%
1 месяц
4.19%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.64%
1 год
28.88%
3 года*
24.70%
5 лет*
16.34%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и XLG

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		8.03%19.51%33.49%38.16%-24.29%7.41%

Correlation

The correlation between BSJT and XLG is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.58

The correlation between BSJT and XLG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJT и XLG

Секторы
BSJT
XLG

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.3%

Технологии

7.2%
43.9%

Энергетика

6.7%
2.7%

Промышленность

6.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.3%
17.1%

Недвижимость

3.2%

-

Финансовые услуги

2.9%
9.6%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.6%
7.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
5.8%

Потребительский циклический сектор

BSJT
9.0%
XLG
11.3%

Технологии

BSJT
7.2%
XLG
43.9%

Энергетика

BSJT
6.7%
XLG
2.7%

Промышленность

BSJT
6.3%
XLG
1.9%

Коммуникационные услуги

BSJT
3.3%
XLG
17.1%

Недвижимость

BSJT
3.2%
XLG

-

Финансовые услуги

BSJT
2.9%
XLG
9.6%

Сырьевые материалы

BSJT
2.8%
XLG
0.6%

Коммунальные услуги

BSJT
1.9%
XLG

-

Здравоохранение

BSJT
1.6%
XLG
7.0%

Потребительский защитный сектор

BSJT
1.2%
XLG
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

BSJT vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.18

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.95

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.34

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

8.77

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLG равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.18

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BSJT и XLG

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-52.39%

+32.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-12.41%

+9.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-20.70%

+15.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.02%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.64%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.30%

-2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и XLG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

3.19%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

9.81%

-7.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

13.32%

-9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

18.68%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

18.84%

-10.64%

Сравнение комиссий BSJT и XLG

BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и XLG

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности XLG в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.60%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and XLG have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (3.19%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs XLG's -52.39%.

On 3-year performance, XLG leads with 24.70% vs 8.62% for BSJT. On fees, XLG is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XLG has performed better with a 24.70% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJT.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.60% for XLG.

BSJT is categorized as High Yield Bonds, while XLG is S&P 500. BSJT tracks Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.20% for XLG.

XLG currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор