PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с SJT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с SJT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) is High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while SJT (San Juan Basin Royalty Trust) is a stock. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs -20.85%/yr for SJT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и SJT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у SJT с доходностью -30.60%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

SJT

1 день
2.63%
1 месяц
-9.09%
С начала года
-30.60%
6 месяцев
-33.67%
1 год
-38.29%
3 года*
-20.85%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и SJT

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		-30.60%46.74%-22.92%-50.02%120.63%32.24%

Correlation

The correlation between BSJT and SJT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.16

The correlation between BSJT and SJT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

San Juan Basin Royalty Trust

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBNDBSJT с SPHY
Часто сравнивают с SJT:
SJT с LOWSJT с PFLTSJT с SBRSJT с DKLSJT с UANSJT с LNGSJT с URNM

Доходность на риск

BSJT vs. SJT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SJT
Ранг доходности на риск SJT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SJT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c SJT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и San Juan Basin Royalty Trust (SJT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTSJTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-1.08

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
-1.56

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

0.82

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

-0.87

+3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-1.78

+13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. SJT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа SJT равного -1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и SJT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTSJTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-1.08

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.15

+0.18

Просадки

Сравнение просадок BSJT и SJT

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что меньше максимальной просадки SJT в -92.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и SJT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTSJTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-92.82%

+73.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-44.36%

+41.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-60.59%

+55.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-72.71%

+72.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-37.64%

+32.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

21.59%

-21.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и SJT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у San Juan Basin Royalty Trust (SJT) волатильность равна 10.45%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTSJTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

10.45%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

23.83%

-21.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

35.72%

-32.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

48.22%

-40.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

49.31%

-41.11%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и SJT

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как SJT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJT
San Juan Basin Royalty Trust		0.00%0.00%2.89%21.81%14.58%12.67%5.96%6.85%8.03%10.19%5.05%8.81%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and SJT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SJT has higher volatility (10.45%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs SJT's -92.82%.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и SJT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор