- ISIN
- US46138J3959
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 15 сент. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $556M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции BSJT — $21.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) показал доход в 1.69% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев.
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность BSJT по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 сент. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BSJT закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +3.2%, в то время как худший день был 13 июн. 2022 г. с доходностью -3.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.40% | -0.55% | -0.48% | 1.53% | 0.43% | 0.14% | 0.24% | 1.69% | |||||
| 2025 | 1.27% | 0.82% | -1.91% | 0.31% | 1.41% | 2.17% | 0.02% | 1.07% | 0.88% | 0.00% | 0.74% | 0.65% | 7.63% |
| 2024 | 0.25% | 0.22% | 1.14% | -1.37% | 1.74% | 0.30% | 2.84% | 1.70% | 1.41% | -1.00% | 1.50% | -0.92% | 8.01% |
| 2023 | 4.54% | -2.45% | 2.64% | 0.15% | -1.39% | 2.01% | 1.24% | 0.09% | -1.91% | -1.03% | 5.27% | 4.01% | 13.59% |
| 2022 | -3.25% | -1.76% | -2.43% | -4.08% | 1.13% | -7.91% | 7.81% | -4.20% | -5.18% | 3.53% | 3.33% | -1.90% | -14.85% |
| 2021 | -0.84% | -0.59% | -1.64% | 2.69% | -0.44% |
Метрики бенчмарка
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF has an annualized alpha of -0.96%, beta of 0.32, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 15, 2021.
- This ETF participated in 53.76% of S&P 500 Index downside but only 33.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.32 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.96%
- Бета
- 0.32
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 33.79%
- Участие в снижении
- 53.76%
Комиссия
Комиссия BSJT составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BSJT имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSJT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.24 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.71 | -0.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.46 | $1.42 | $1.36 | $1.09 | $0.30 |
Дивидендный доход | 6.67% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.00 | $0.69 | |||||
| 2025 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $0.13 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $1.46 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.13 | $0.12 | $0.12 | $0.12 | $0.13 | $1.42 |
| 2023 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $0.12 | $0.12 | $0.11 | $0.11 | $0.12 | $0.11 | $1.36 |
| 2022 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $0.06 | $1.09 |
| 2021 | $0.09 | $0.09 | $0.12 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 19.62%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 448 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF составляет 0.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.62%сент. 2022 г. | 1y 11d | 1y 9mo | 2y 9moсент. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.59%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 27d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.47%март 2026 г. | 1mo 28d | 18d | 2mo 16dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-1.88%дек. 2024 г. | 10d | 1mo 6d | 1mo 16dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-1.50%нояб. 2024 г. | 1mo 12d | 28d | 2mo 10dсент. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| BSJT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -56.78% | +37.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.59% | -18.90% | +13.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -1.00% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.70% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.58% | 2.09% | -1.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BSJT
Добавьте Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BSJT