Сравнение BSJT с LDRH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH).
BSJT и LDRH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. LDRH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJT и LDRH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и LDRH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | -0.63% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 0.66% | 7.18% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у LDRH с доходностью 0.66%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRH
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и LDRH
BSJT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии LDRH в 0.35%.
Доходность на риск
BSJT vs. LDRH — Ранг доходности на риск
BSJT
LDRH
Сравнение BSJT c LDRH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | LDRH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 2.63 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.39 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 14.61 | -6.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.71 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.61 | -1.32 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и LDRH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и LDRH
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что меньше доходности LDRH в 6.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% |
LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | 6.46% | 6.41% | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и LDRH
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, что больше максимальной просадки LDRH в -3.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и LDRH.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -3.17% | -16.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -2.82% | -1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.32% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -0.25% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.46% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и LDRH
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF (LDRH) с волатильностью 1.34%. Это указывает на то, что BSJT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | LDRH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.34% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.04% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 3.89% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 3.62% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 3.62% | +4.71% |