Сравнение BSJT с BOND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).
BSJT и BOND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index. Фонд был запущен 15 сент. 2021 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJT и BOND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJT и BOND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | -0.40% | 7.63% | 8.01% | 13.59% | -14.85% | -0.52% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 0.10% | 8.39% | 2.77% | 6.48% | -14.57% | -1.32% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJT показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%.
BSJT
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOND
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 2.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJT и BOND
BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.
Доходность на риск
BSJT vs. BOND — Ранг доходности на риск
BSJT
BOND
Сравнение BSJT c BOND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJT | BOND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.58 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 4.61 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BSJT и BOND составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJT и BOND
Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности BOND в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF | 6.85% | 6.77% | 6.65% | 6.42% | 5.45% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BOND PIMCO Active Bond ETF | 5.18% | 5.11% | 5.02% | 4.06% | 3.44% | 2.58% | 2.66% | 3.38% | 3.18% | 2.87% | 2.85% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок BSJT и BOND
Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и BOND.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.62% | -19.71% | +0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.15% | -3.29% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -1.94% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.64% | -3.53% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 1.13% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJT и BOND
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.82% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJT | BOND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.82% | 1.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 4.72% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.73% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.33% | 5.07% | +3.26% |