PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJT с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJT с BOND

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJT (Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both exchange-traded funds - BSJT is a High Yield Bonds fund tracking the Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2029 Index, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. BSJT is passively managed, while BOND is actively managed. Over the past 3 years, BSJT returned 8.62%/yr vs 5.08%/yr for BOND. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BSJT charges 0.42%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности BSJT и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJT показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.66%.

BSJT

1 день
0.12%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.89%
1 год
6.65%
3 года*
8.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

BOND

1 день
0.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
5.08%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJT и BOND

2026 (YTD)20252024202320222021
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		1.33%7.63%8.01%13.59%-14.85%-0.52%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.66%8.39%2.77%6.48%-14.57%-1.32%

Correlation

The correlation between BSJT and BOND is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.47

The correlation between BSJT and BOND has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с BSJT:
BSJT с SJTBSJT с BSJUBSJT с BSJPBSJT с HYUPBSJT с IHYBSJT с BSJQBSJT с FBND
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

BSJT vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJT
Ранг доходности на риск BSJT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJT: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJT: 6565
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJT c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJTBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.58

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.32

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.06

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

6.56

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJT vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJT на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOND равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJT и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJTBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.58

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Просадки

Сравнение просадок BSJT и BOND

Максимальная просадка BSJT за все время составила -19.62%, примерно равная максимальной просадке BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJT и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJTBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.62%

-19.71%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-3.01%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.59%

-6.12%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-1.39%

+1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-3.50%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.95%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJT и BOND

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF (BSJT) составляет 0.96%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что BSJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJTBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

1.41%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

2.89%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68%

3.97%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.20%

5.76%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.20%

5.09%

+3.11%

Сравнение комиссий BSJT и BOND

BSJT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJT и BOND

Дивидендная доходность BSJT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности BOND в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
BSJT
Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF		6.75%6.77%6.65%6.42%5.45%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSJT and BOND have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOND has higher volatility (1.41%) compared to BSJT (0.96%). In terms of maximum drawdown, BSJT dropped -19.62% vs BOND's -19.71%.

On 3-year performance, BSJT leads with 8.62% vs 5.08% for BOND. On fees, BSJT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJT has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BSJT has performed better with a 8.62% return vs 5.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.54% for BOND.

BSJT has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 5.18% for BOND.

BSJT is categorized as High Yield Bonds, while BOND is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Invesco and PIMCO. Their fees differ too: 0.42% for BSJT and 0.54% for BOND.

BSJT currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJT и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор