PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с YLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с YLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and YLD (Principal Active High Yield ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJS is passively managed, while YLD is actively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 4.74%/yr for YLD. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.39%/yr for YLD.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 2.83%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

YLD

1 день
-0.37%
1 месяц
0.47%
С начала года
2.83%
6 месяцев
3.33%
1 год
7.36%
3 года*
8.85%
5 лет*
4.74%
10 лет*
5.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и YLD

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
YLD
Principal Active High Yield ETF		2.83%6.55%9.19%12.93%-8.78%9.17%5.54%

Correlation

The correlation between BSJS and YLD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.65

The correlation between BSJS and YLD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и YLD

Секторы
BSJS
YLD

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%

-

Финансовые услуги

4.6%

-

Технологии

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%
100.0%

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
YLD

-

Промышленность

BSJS
9.1%
YLD

-

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
YLD

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
YLD

-

Энергетика

BSJS
5.4%
YLD

-

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
YLD

-

Технологии

BSJS
4.5%
YLD

-

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
YLD

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
YLD
100.0%

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
YLD

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
YLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Principal Active High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с YLD:
YLD с IHYYLD с PHYLYLD с WFHYYLD с FXAIXYLD с IWMYLD с HYGHYLD с SPY

Доходность на риск

BSJS vs. YLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
YLD
Ранг доходности на риск YLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YLD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.71

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.57

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

3.74

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

12.96

+6.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. YLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.71

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.65

-0.12

Просадки

Сравнение просадок BSJS и YLD

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и YLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-28.34%

+10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-1.98%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-5.62%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-13.89%

-3.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.37%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.70%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.57%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и YLD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.32%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.51%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

4.34%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

6.40%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

8.21%

-1.07%

Сравнение комиссий BSJS и YLD

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и YLD

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что меньше доходности YLD в 7.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF		7.27%7.33%7.12%6.46%6.51%3.92%4.40%4.81%5.42%6.28%4.47%2.56%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and YLD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YLD has higher volatility (1.32%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs YLD's -28.34%.

On 5-year performance, YLD leads with 4.74% vs 3.29% for BSJS. On fees, YLD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YLD has performed better with a 4.74% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YLD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

YLD has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 6.27% for BSJS.

They also come from different issuers: Invesco and Principal. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.39% for YLD.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и YLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор