Сравнение BSJS с YLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Principal Active High Yield ETF (YLD).
BSJS и YLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. YLD - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 9 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJS и YLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и YLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 0.96% | 6.55% | 9.19% | 12.93% | -8.78% | 9.17% | 5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.96%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
YLD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 6.99%
- 3 года*
- 8.54%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- 5.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и YLD
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.
Доходность на риск
BSJS vs. YLD — Ранг доходности на риск
BSJS
YLD
Сравнение BSJS c YLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | YLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.60 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.25 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.56 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 8.21 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и YLD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и YLD
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности YLD в 7.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YLD Principal Active High Yield ETF | 7.30% | 7.33% | 7.12% | 6.46% | 6.51% | 3.92% | 4.40% | 4.81% | 5.42% | 6.28% | 4.47% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и YLD
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и YLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -28.34% | +10.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -4.42% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -13.89% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.77% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -2.74% | -1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.84% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и YLD
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 2.39%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | YLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 2.39% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 3.40% | -1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 6.50% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 6.38% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 8.26% | -1.02% |