Сравнение BSJS с WXET
BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and WXET (Teucrium 2x Daily Wheat ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while WXET is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium. BSJS is passively managed, while WXET is actively managed. Over the past year, BSJS returned 6.48% vs -11.24% for WXET. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.95%/yr for WXET.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и WXET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у WXET с доходностью 21.04%.
BSJS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 6.48%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
WXET
- 1 день
- -5.28%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- 21.04%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- -11.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJS и WXET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 1.67% | 8.31% | -0.64% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 21.04% | -37.99% | -0.40% |
Correlation
The correlation between BSJS and WXET is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJS vs. WXET — Ранг доходности на риск
BSJS
WXET
Сравнение BSJS c WXET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | WXET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.00 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.32 | +4.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.33 | -0.48 | +19.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | -0.23 | +2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | -0.37 | +0.90 |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и WXET
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки WXET в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и WXET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJS | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -48.31% | +30.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.64% | -35.64% | +34.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.05% | -37.43% | +37.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -30.50% | +26.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 23.40% | -23.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и WXET
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Teucrium 2x Daily Wheat ETF (WXET) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WXET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJS | WXET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 22.01% | -21.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 39.70% | -37.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.84% | 50.13% | -47.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 48.57% | -41.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.14% | 48.57% | -41.43% |
Сравнение комиссий BSJS и WXET
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии WXET в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и WXET
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности WXET в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.27% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
WXET Teucrium 2x Daily Wheat ETF | 2.08% | 3.57% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJS and WXET have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WXET has higher volatility (22.01%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs WXET's -48.31%.
On 1-year performance, BSJS leads with 6.48% vs -11.24% for WXET. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BSJS has performed better with a 6.48% return vs -11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.95% for WXET.
BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 2.08% for WXET.
BSJS is categorized as High Yield Bonds, while WXET is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Invesco and Teucrium. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.95% for WXET.
BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSJS и WXET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор