Сравнение BSJS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
BSJS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
BSJS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и SGOV
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
BSJS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
BSJS
SGOV
Сравнение BSJS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 20.61 | -19.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 283.87 | -281.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 201.33 | -199.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 411.31 | -409.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 4,618.08 | -4,606.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 20.61 | -19.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 14.12 | -13.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 12.34 | -11.85 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и SGOV составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и SGOV
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и SGOV
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -0.03% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -0.01% | -3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -0.03% | -17.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | 0.00% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | 0.00% | -4.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.00% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и SGOV
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что BSJS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 0.06% | +1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 0.13% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 0.20% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 0.24% | +7.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 0.24% | +7.00% |