PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.29%/yr vs 8.33%/yr for RSP. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%.

BSJS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.48%
3 года*
8.32%
5 лет*
3.29%
10 лет*
—

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.67%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%4.05%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%15.17%

Correlation

The correlation between BSJS and RSP is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2020 г.

0.64

The correlation between BSJS and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и RSP

Секторы
BSJS
RSP

Здравоохранение

10.5%
11.0%

Промышленность

9.1%
14.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Коммуникационные услуги

5.5%
3.7%

Энергетика

5.4%
4.5%

Финансовые услуги

4.6%
14.5%

Технологии

4.5%
19.6%

Потребительский защитный сектор

3.9%
6.5%

Недвижимость

2.9%
6.0%

Сырьевые материалы

2.6%
4.1%

Коммунальные услуги

1.2%
6.1%

Здравоохранение

BSJS
10.5%
RSP
11.0%

Промышленность

BSJS
9.1%
RSP
14.1%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
RSP
9.9%

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
RSP
3.7%

Энергетика

BSJS
5.4%
RSP
4.5%

Финансовые услуги

BSJS
4.6%
RSP
14.5%

Технологии

BSJS
4.5%
RSP
19.6%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
RSP
6.5%

Недвижимость

BSJS
2.9%
RSP
6.0%

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
RSP
4.1%

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

BSJS vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.70

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
2.47

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.30

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.49

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.33

9.48

+9.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа RSP равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.70

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BSJS и RSP

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-59.92%

+42.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-7.85%

+6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-17.81%

+13.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-21.38%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.38%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-6.65%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

2.06%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и RSP

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

2.56%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

8.29%

-6.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

11.56%

-8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

16.18%

-8.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.14%

18.35%

-11.21%

Сравнение комиссий BSJS и RSP

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и RSP

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.27%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and RSP have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to BSJS (0.72%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs RSP's -59.92%.

On 5-year performance, RSP leads with 8.33% vs 3.29% for BSJS. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, RSP has performed better with a 8.33% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 1.49% for RSP.

BSJS is categorized as High Yield Bonds, while RSP is S&P 500. BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.20% for RSP.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор