Сравнение BSJS с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
BSJS и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.03% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 15.17% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%.
BSJS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.78%
- 3 года*
- 7.99%
- 5 лет*
- 3.15%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и RSP
BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
BSJS vs. RSP — Ранг доходности на риск
BSJS
RSP
Сравнение BSJS c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.15 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.08 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.71 | 4.89 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.74 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и RSP составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и RSP
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и RSP
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -59.92% | +42.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -12.54% | +8.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -21.38% | +3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.97% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -6.69% | +2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 2.78% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и RSP
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.51%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 4.47%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 4.47% | -2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 8.83% | -6.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 17.17% | -11.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 16.20% | -8.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 18.36% | -11.12% |