PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с QTUM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.25%/yr vs 28.09%/yr for QTUM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 47.39%.

BSJS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.19%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

QTUM

1 день
1.22%
1 месяц
9.88%
С начала года
47.39%
6 месяцев
45.72%
1 год
82.93%
3 года*
48.15%
5 лет*
28.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и QTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.84%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%3.92%
QTUM
Defiance Quantum ETF		47.39%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%24.90%

Correlation

The correlation between BSJS and QTUM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.58

The correlation between BSJS and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSJS и QTUM

Секторы
BSJS
QTUM

Здравоохранение

10.5%
0.6%

Промышленность

9.1%
8.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
0.7%

Коммуникационные услуги

5.5%
4.9%

Энергетика

5.4%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Технологии

4.5%
85.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

BSJS
10.5%
QTUM
0.6%

Промышленность

BSJS
9.1%
QTUM
8.7%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
QTUM
0.7%

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
QTUM
4.9%

Энергетика

BSJS
5.4%
QTUM

-

Финансовые услуги

BSJS
5.3%
QTUM

-

Технологии

BSJS
4.5%
QTUM
85.1%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
QTUM

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
QTUM

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
QTUM

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с IGLB
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

BSJS vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJSQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.94

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
3.45

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

5.46

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

19.77

-1.34

BSJS vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJS и QTUM

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-38.45%

+20.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-15.26%

+13.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-25.39%

+20.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-38.45%

+20.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.42%

+4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-8.24%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

4.21%

-3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и QTUM

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.76%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

14.18%

-13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

23.17%

-21.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

28.39%

-25.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

26.99%

-19.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

27.40%

-20.27%

Сравнение комиссий BSJS и QTUM

BSJS берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и QTUM

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности QTUM в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.73%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and QTUM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (14.18%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs QTUM's -38.45%.

On 5-year performance, QTUM leads with 28.09% vs 3.25% for BSJS. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 28.09% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJS.

BSJS has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 0.73% for QTUM.

BSJS is categorized as High Yield Bonds, while QTUM is Technology Equities. BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Invesco and Defiance. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор