PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJS с PSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BSJS и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJS и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJS и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		0.03%8.31%7.38%0.32%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.41%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.41%.

BSJS

1 день
0.67%
1 месяц
-0.61%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.78%
3 года*
7.99%
5 лет*
3.15%
10 лет*
—

PSH

1 день
1.05%
1 месяц
0.01%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
6.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BSJOBSJS с BKHYBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с HYG
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BSJS и PSH

BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJS vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJSPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

1.61

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

2.42

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.38

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

2.26

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.71

10.56

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJS vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJSPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

1.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.16

-1.66

Корреляция

Корреляция между BSJS и PSH составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и PSH

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности PSH в 7.61%

TTM202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.41%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		7.61%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJS и PSH

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJSPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-3.06%

-14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.64%

-2.84%

-0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.82%

-0.30%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.27%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.61%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и PSH

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) имеют волатильность 1.51% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJSPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

1.55%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.02%

1.98%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.27%

3.93%

+1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

3.30%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.24%

3.30%

+3.94%