PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJS с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJS с NLR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BSJS (Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - BSJS is a High Yield Bonds fund tracking the Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJS returned 3.25%/yr vs 19.78%/yr for NLR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. BSJS charges 0.42%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности BSJS и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJS показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у NLR с доходностью -1.81%.

BSJS

1 день
-0.07%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.84%
6 месяцев
2.34%
1 год
6.19%
3 года*
8.40%
5 лет*
3.25%
10 лет*
—

NLR

1 день
0.84%
1 месяц
-10.59%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-3.70%
1 год
18.72%
3 года*
29.88%
5 лет*
19.78%
10 лет*
12.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJS и NLR

2026 (YTD)202520242023202220212020
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		1.84%8.31%7.38%12.28%-13.69%3.40%3.92%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		-1.81%56.50%14.26%36.67%2.29%13.63%12.19%

Correlation

The correlation between BSJS and NLR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2020 г.

0.42

Сравнение распределения секторов BSJS и NLR

Секторы
BSJS
NLR

Здравоохранение

10.5%

-

Промышленность

9.1%
15.1%

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Коммуникационные услуги

5.5%

-

Энергетика

5.4%
46.0%

Финансовые услуги

5.3%

-

Технологии

4.5%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Недвижимость

2.9%

-

Сырьевые материалы

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.2%
37.4%

Здравоохранение

BSJS
10.5%
NLR

-

Промышленность

BSJS
9.1%
NLR
15.1%

Потребительский циклический сектор

BSJS
7.5%
NLR

-

Коммуникационные услуги

BSJS
5.5%
NLR

-

Энергетика

BSJS
5.4%
NLR
46.0%

Финансовые услуги

BSJS
5.3%
NLR

-

Технологии

BSJS
4.5%
NLR
1.5%

Потребительский защитный сектор

BSJS
3.9%
NLR

-

Недвижимость

BSJS
2.9%
NLR

-

Сырьевые материалы

BSJS
2.6%
NLR

-

Коммунальные услуги

BSJS
1.2%
NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с BSJS:
BSJS с BKHYBSJS с BSJOBSJS с PGHYBSJS с BSJRBSJS с BSJPBSJS с EICBSJS с IGLB
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

BSJS vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJS
Ранг доходности на риск BSJS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJS: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJS c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSJSNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
0.44

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
0.90

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.10

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

0.63

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.43

1.41

+17.02

BSJS vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа NLR равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJS и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSJS и NLR

Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJSNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-65.05%

+47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.64%

-29.72%

+28.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.44%

-30.48%

+26.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-30.48%

+12.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-25.81%

+25.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-35.70%

+31.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

13.33%

-12.99%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJS и NLR

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 0.76%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJSNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

13.73%

-12.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

33.75%

-31.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

42.85%

-39.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.39%

29.56%

-22.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.13%

24.22%

-17.09%

Сравнение комиссий BSJS и NLR

BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJS и NLR

Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности NLR в 2.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJS
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF		6.26%6.49%7.04%6.75%5.82%4.86%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.60%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%

Часто задаваемые вопросы

BSJS and NLR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.73%) compared to BSJS (0.76%). In terms of maximum drawdown, BSJS dropped -17.73% vs NLR's -65.05%.

On 5-year performance, NLR leads with 19.78% vs 3.25% for BSJS. On fees, BSJS is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BSJS has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NLR has performed better with a 19.78% return vs 3.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSJS is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.56% for NLR.

BSJS has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 2.60% for NLR.

BSJS is categorized as High Yield Bonds, while NLR is Alternative Energy Equities. BSJS tracks Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index, while NLR tracks MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.42% for BSJS and 0.56% for NLR.

BSJS currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJS и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор