Сравнение BSJS с BKLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).
BSJS и BKLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq BulletSharesUSD High Yield Corporate Bond 2028 Index. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г.. BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJS и BKLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJS и BKLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 0.15% | 8.31% | 7.38% | 12.28% | -13.69% | 3.40% | 4.05% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | -1.08% | 6.88% | 8.21% | 12.53% | -2.51% | 2.32% | 2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJS показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью -1.08%.
BSJS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
BKLN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- 7.64%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 4.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJS и BKLN
BSJS берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.
Доходность на риск
BSJS vs. BKLN — Ранг доходности на риск
BSJS
BKLN
Сравнение BSJS c BKLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJS | BKLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.10 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 7.18 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJS | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.14 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.63 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSJS и BKLN составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJS и BKLN
Дивидендная доходность BSJS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности BKLN в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 6.41% | 6.49% | 7.04% | 6.75% | 5.82% | 4.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | 7.04% | 6.95% | 8.41% | 8.59% | 4.93% | 3.11% | 3.56% | 4.86% | 4.52% | 3.50% | 4.54% | 4.12% |
Просадки
Сравнение просадок BSJS и BKLN
Максимальная просадка BSJS за все время составила -17.73%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJS и BKLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJS | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -24.17% | +6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.64% | -3.07% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -7.31% | -10.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.70% | -1.36% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -1.10% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.82% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJS и BKLN
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF (BSJS) составляет 1.52%, в то время как у Invesco Senior Loan ETF (BKLN) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что BSJS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJS | BKLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.75% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.02% | 2.43% | -0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.26% | 4.27% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.40% | 4.46% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.24% | 6.44% | +0.80% |