Сравнение BSJR с VSHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY).
BSJR и VSHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. VSHY - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 5 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BSJR и VSHY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и VSHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 2.87% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 0.07% | 6.87% | 8.03% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у VSHY с доходностью 0.07%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
VSHY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и VSHY
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VSHY в 0.40%.
Доходность на риск
BSJR vs. VSHY — Ранг доходности на риск
BSJR
VSHY
Сравнение BSJR c VSHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | VSHY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.83 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.57 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 8.53 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.84 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и VSHY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и VSHY
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности VSHY в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
VSHY Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF | 6.55% | 6.14% | 6.81% | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и VSHY
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки VSHY в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и VSHY.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -4.55% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -3.94% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -1.05% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.42% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и VSHY
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у Virtus Newfleet Short Duration High Yield Bond ETF (VSHY) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | VSHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 1.76% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 2.48% | -1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 4.88% | -1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 4.41% | +2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 4.41% | +5.07% |