Сравнение BSJR с VGHY
BSJR (Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF) and VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) are both High Yield Bonds funds. BSJR is passively managed, while VGHY is actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSJR charges 0.42%/yr vs 0.22%/yr for VGHY.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и VGHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у VGHY с доходностью 1.44%.
BSJR
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
VGHY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSJR и VGHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 1.27% | 1.09% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.44% | 1.80% |
Correlation
The correlation between BSJR and VGHY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSJR vs. VGHY — Ранг доходности на риск
BSJR
VGHY
Сравнение BSJR c VGHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | VGHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.08 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и VGHY
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки VGHY в -2.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и VGHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSJR | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -2.66% | -19.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.24% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -0.45% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и VGHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSJR | VGHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 4.28% | -2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 4.28% | +2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.36% | 4.28% | +5.08% |
Сравнение комиссий BSJR и VGHY
BSJR берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VGHY в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и VGHY
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VGHY в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.74% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.98% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSJR and VGHY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGHY is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGHY is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.42% for BSJR.
BSJR has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 3.98% for VGHY.
They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for BSJR and 0.22% for VGHY.
Подберите оптимальное распределение для BSJR и VGHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор