PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJQ с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BSJQ и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJQ и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.66%6.59%7.49%-0.04%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

BSJQ

1 день
0.00%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.78%
1 год
5.91%
3 года*
7.08%
5 лет*
3.93%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с BNDW
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BSJQ и PSH

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

Доходность на риск

BSJQ vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

1.68

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.54

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.34

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

10.93

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.20

-1.66

Корреляция

Корреляция между BSJQ и PSH составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и PSH

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.95%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и PSH

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJQPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-3.06%

-21.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.52%

-2.84%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-0.27%

-1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.61%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и PSH

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.59%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJQPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

1.59%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.94%

2.00%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.21%

3.94%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

3.30%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.54%

3.30%

+5.24%