PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJQ с JNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSJQ с JNK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSJQ (Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF) and JNK (SPDR Barclays High Yield Bond ETF) are both High Yield Bonds funds - BSJQ tracks the NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index while JNK tracks the Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSJQ returned 3.75%/yr vs 3.72%/yr for JNK. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSJQ charges 0.42%/yr vs 0.40%/yr for JNK.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и JNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у JNK с доходностью 1.67%.

BSJQ

1 день
0.04%
1 месяц
-0.26%
С начала года
0.89%
6 месяцев
1.20%
1 год
4.61%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—

JNK

1 день
0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.67%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.16%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.72%
10 лет*
4.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSJQ и JNK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		0.89%6.59%7.49%9.83%-7.35%4.53%2.80%16.74%-4.08%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		1.67%8.76%7.71%12.42%-12.19%4.00%4.95%14.88%-4.06%

Correlation

The correlation between BSJQ and JNK is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between BSJQ and JNK shifts across timeframes, from 0.70 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSJQ и JNK

Секторы
BSJQ
JNK

Финансовые услуги

39.0%

-

Потребительский циклический сектор

7.0%

-

Технологии

5.0%
0.0%

Недвижимость

3.6%

-

Промышленность

2.1%

-

Коммуникационные услуги

1.8%

-

Энергетика

1.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BSJQ
39.0%
JNK

-

Потребительский циклический сектор

BSJQ
7.0%
JNK

-

Технологии

BSJQ
5.0%
JNK
0.0%

Недвижимость

BSJQ
3.6%
JNK

-

Промышленность

BSJQ
2.1%
JNK

-

Коммуникационные услуги

BSJQ
1.8%
JNK

-

Энергетика

BSJQ
1.6%
JNK
0.0%

Сырьевые материалы

BSJQ

-

JNK

-

Потребительский защитный сектор

BSJQ

-

JNK

-

Здравоохранение

BSJQ

-

JNK

-

Коммунальные услуги

BSJQ

-

JNK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

SPDR Barclays High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с BSJQ:
BSJQ с BSCQBSJQ с IBHDBSJQ с BSJPBSJQ с CLOZBSJQ с IBHFBSJQ с SPHYBSJQ с FBND
Часто сравнивают с JNK:
JNK с HYGJNK с SPHYJNK с USHYJNK с VWEHXJNK с JEPIJNK с VTCJNK с SPSB

Доходность на риск

BSJQ vs. JNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг доходности на риск BSJQ: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JNK
Ранг доходности на риск JNK: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JNK: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JNK: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JNK: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JNK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JNK: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJQ c JNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJQJNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.89

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
2.86

+2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.76

1.36

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.55

2.87

+5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

40.68

12.66

+28.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJQ vs. JNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа JNK равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и JNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJQJNKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34

1.89

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и JNK

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.13%, что меньше максимальной просадки JNK в -38.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и JNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSJQJNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.13%

-38.48%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-2.51%

+1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.66%

-5.02%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.95%

-16.67%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.10%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.70%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и JNK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.54%, в то время как у SPDR Barclays High Yield Bond ETF (JNK) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSJQJNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

1.14%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

2.97%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38%

3.82%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.73%

7.54%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.44%

8.31%

+0.13%

Сравнение комиссий BSJQ и JNK

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JNK в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и JNK

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности JNK в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		5.83%6.10%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%4.59%2.39%0.00%0.00%0.00%
JNK
SPDR Barclays High Yield Bond ETF		6.61%6.54%6.63%6.38%6.06%4.27%5.11%5.44%5.90%5.60%6.06%6.59%

Часто задаваемые вопросы

BSJQ and JNK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JNK has higher volatility (1.14%) compared to BSJQ (0.54%). In terms of maximum drawdown, BSJQ dropped -24.13% vs JNK's -38.48%.

On 5-year performance, BSJQ leads with 3.75% vs 3.72% for JNK. On fees, JNK is cheaper at 0.40% per year. On volatility, BSJQ has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSJQ has performed better with a 3.75% return vs 3.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JNK is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.42% for BSJQ.

JNK has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 5.83% for BSJQ.

BSJQ tracks NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index, while JNK tracks Barclays Capital High Yield Very Liquid Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.42% for BSJQ and 0.40% for JNK.

BSJQ currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSJQ и JNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор