PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJQ с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и SJNK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.24%
5.36%
BSJQ
SJNK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.70

SJNK:

2.32

Коэф-т Сортино

BSJQ:

4.00

SJNK:

3.35

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.53

SJNK:

1.44

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

6.99

SJNK:

4.96

Коэф-т Мартина

BSJQ:

26.52

SJNK:

18.66

Индекс Язвы

BSJQ:

0.28%

SJNK:

0.44%

Дневная вол-ть

BSJQ:

2.79%

SJNK:

3.58%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

BSJQ:

-0.34%

SJNK:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у SJNK с доходностью 8.09%.


BSJQ

С начала года

7.44%

1 месяц

0.09%

6 месяцев

4.24%

1 год

7.21%

5 лет

3.31%

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

8.09%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

5.23%

1 год

7.91%

5 лет

4.93%

10 лет

4.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJQ и SJNK

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.


BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии SJNK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJQ c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.702.32
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.003.35
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.531.44
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 6.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.994.96
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 26.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0026.5218.66
BSJQ
SJNK

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.70
2.32
BSJQ
SJNK

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и SJNK

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности SJNK в 7.49%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
6.01%6.58%5.58%4.28%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
7.49%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%5.34%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и SJNK

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SJNK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.34%
-0.82%
BSJQ
SJNK

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и SJNK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.03%
1.25%
BSJQ
SJNK
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab