PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJQ с SJNK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJQ и SJNK составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение BSJQ с SJNK

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK).

BSJQ и SJNK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SJNK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield 350mn Cash Pay 2% Capped (0-5 Y). Фонд был запущен 15 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJQ или SJNK.

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и SJNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.22

SJNK:

1.74

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.99

SJNK:

2.35

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.51

SJNK:

1.38

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.92

SJNK:

1.82

Коэф-т Мартина

BSJQ:

18.78

SJNK:

9.77

Индекс Язвы

BSJQ:

0.41%

SJNK:

0.89%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.70%

SJNK:

5.39%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

SJNK:

-19.74%

Текущая просадка

BSJQ:

-0.06%

SJNK:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у SJNK с доходностью 2.35%.

BSJQ

С начала года

2.68%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

2.50%

1 год

8.15%

3 года

5.78%

5 лет

5.28%

10 лет

N/A

SJNK

С начала года

2.35%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

2.13%

1 год

9.30%

3 года

6.69%

5 лет

6.45%

10 лет

4.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий BSJQ и SJNK

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SJNK в 0.40%.

BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и SJNK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
SJNK
Ранг риск-скорректированной доходности SJNK, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SJNK, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SJNK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SJNK, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c SJNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SJNK равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и SJNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и SJNK

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности SJNK в 7.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.50%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
SJNK
SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF		7.42%7.47%7.20%5.85%4.21%5.34%5.64%5.69%5.64%5.65%5.81%5.46%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и SJNK

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки SJNK в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и SJNK.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и SJNK

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) составляет 0.95%, в то время как у SPDR Bloomberg Barclays Short Term High Yield Bond ETF (SJNK) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SJNK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...