PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSJQ с EIFAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJQ с EIFAX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX).

BSJQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2026 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSJQ или EIFAX.

Корреляция

Корреляция между BSJQ и EIFAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSJQ и EIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.15%
35.14%
BSJQ
EIFAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJQ:

2.03

EIFAX:

1.59

Коэф-т Сортино

BSJQ:

2.88

EIFAX:

2.75

Коэф-т Омега

BSJQ:

1.48

EIFAX:

1.60

Коэф-т Кальмара

BSJQ:

2.81

EIFAX:

1.21

Коэф-т Мартина

BSJQ:

17.83

EIFAX:

5.66

Индекс Язвы

BSJQ:

0.42%

EIFAX:

0.88%

Дневная вол-ть

BSJQ:

3.68%

EIFAX:

3.14%

Макс. просадка

BSJQ:

-24.15%

EIFAX:

-38.15%

Текущая просадка

BSJQ:

0.00%

EIFAX:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, BSJQ показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у EIFAX с доходностью -1.63%.

BSJQ

С начала года

1.68%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.60%

1 год

7.53%

5 лет

6.28%

10 лет

N/A

EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSJQ и EIFAX

BSJQ берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии EIFAX в 0.47%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJQ: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJQ и EIFAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJQ
Ранг риск-скорректированной доходности BSJQ, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJQ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJQ, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJQ c EIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) и Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSJQ, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJQ: 2.03
EIFAX: 1.59
Коэффициент Сортино BSJQ, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJQ: 2.88
EIFAX: 2.75
Коэффициент Омега BSJQ, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSJQ: 1.48
EIFAX: 1.60
Коэффициент Кальмара BSJQ, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJQ: 2.81
EIFAX: 1.21
Коэффициент Мартина BSJQ, с текущим значением в 17.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJQ: 17.83
EIFAX: 5.66

Показатель коэффициента Шарпа BSJQ на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIFAX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJQ и EIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.03
1.59
BSJQ
EIFAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJQ и EIFAX

Дивидендная доходность BSJQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности EIFAX в 8.09%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.53%6.58%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%

Просадки

Сравнение просадок BSJQ и EIFAX

Максимальная просадка BSJQ за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки EIFAX в -38.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJQ и EIFAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.41%
BSJQ
EIFAX

Волатильность

Сравнение волатильности BSJQ и EIFAX

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF (BSJQ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что BSJQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.87%
1.79%
BSJQ
EIFAX